VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加權平均價格）是一個非常重要的經濟學量，它代表著金融資產的“平均”價格。某個價格的成交量越高，該價格所占的權重就越大。VWAP
就是以成交量為權重計算出來的加權平均值，常用於算法交易。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np
import sys
from datetime import datetime

i2 = np.eye(2)
print i2
np.savetxt("eye.txt
 
", i2)


c, v=np.loadtxt(‘data.csv‘, delimiter=‘,‘, usecols=(6,7), unpack=True)
vwap = np.average(c, weights=v)
print vwap

用numpy計算成交量加權平均價格（VWAP），並實現讀寫文件