從tushare上下載‘002337‘的數據

import tushare as ts

data = ts.get_h_data(‘002337‘)
data.to_csv(‘e:/stockData/002337.csv‘)

做ADF Test：

import pandas as pd
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = pd.read_csv(‘e:/stockData/002337.csv‘, encoding=‘utf-8‘, index_col=‘date‘)
result = ts.adfuller(x.open, 1)
print(result)

ADF檢驗結果

ADF Test Statistic    -0.60992263732190832
p-value    0.8687241171140645
#Lags Used    1
Number of Observations Used    242
Critical Value(1%)    -3.4576641321552009
Critical Value(5%)     -2.8735585105960224
Critical Value(10%)    -2.5731749894132916

p-value要小於0.05.等於0是最好的。平穩性好，非隨機遊走，可統計套利。

ADF Test Statistic要小於Critical Value，小於1%時平穩性最好，5%次之，依次類推。

如果ADF Test Statistic大於三個Critical Value，說明股價是隨機遊走的，無法進行統計套利，要尋找投資組合。

幾篇文章http://www.cnblogs.com/foley/p/5582358.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7439e81e0102vh59.html

ADF檢驗判斷股價是否隨機遊走