隨機過程初步
隨機過程的定義
設Sk(k=1,2,...)是隨機試驗。每一次試驗都有一條時間波形（稱為樣本函式或實現），記作xi(t)，所有可能出現的結果的總體{x1(t),x2(t),...,xn(t),...}就構成一隨機過程，記作X(t)。簡言之，無窮多個樣本函式的總體叫做隨機過程。它兼有隨機變數和時間函式的特點。
隨機過程的統計特性
隨機過程的兩重性使我們可以用於描述隨機變數相似的方法，來描述它的統計特性。隨機變數的統計特性可以用分佈函式或概率密度函式來描述。
數學期望
方差
相關函式
平穩隨機過程
統計特性不隨時間的推移而變化。
定義
平穩隨機過程自相關函式的性質
各態歷經性
平穩隨機過程的功率譜密度
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