小白自學量化交易之萬礦課程筆記---股票多因子策略進階
阿新 • • 發佈：2018-11-15
小白自學量化交易之萬礦課程筆記—股票多因子策略進階
| wa.score_indicators() | 打分法函式 (ind_ret_data,scor_method,ind_direction,ic_window) |
|---|---|
| wa.regress_indicators() | 迴歸法函式 |
| AlphaModel() | 初始化引數設定，例項化一個AlphaModel物件進行操作 (stock_code、ind_codes、start_date、end_date、period、 bench_code、is_index、include_st、include_suspend、 include_new_stock、ipo_days) |
| object.run_single_indicator_analysis() | (extreme_method、scale_method、ic_method、ret_method、 turnover_method、group_num、ind_direction、industry_neu、 industry_type、industry_level)—>InidcatorAnalysis |
| object.run_multi_indicators_analysis() | (model_type、select_ind、extreme_method、scale_method、 scale_method、ic_method、ret_method、turnover_method、 group_num、ind_direction、industry_neu、industry_type、 industry_level)—>IndicatorAnalysis |
| object.select_stocks_by_model() | (date、stock_num) |
| object.analysis_config() | 獲取引數 |
| object.model_config() | 獲取引數 |
| 組合得分計算方式 | 等權法、IC加權、ICIR加權 |
|---|---|
| IC加權 | IC越高，權重越大，IC的均值為滾動計算 |
未完待續…