什麽是期現對沖？此策略風險和收益如何？期現對沖是利用期貨和現貨之間存在的差價進行套利。因為在交割日的時候，期貨會按現貨價格成交，當期貨和現貨一旦出現差價時，就可以通過做空期貨做多現貨（或做多期貨賣出現貨）來獲得無風險的差價收益。比如，BTC現價20000刀/個，期貨25000刀/個。這個時候我買入1個現貨BTC, 同時做空一個期貨BTC。等到交割之時，我就能得到5000刀的無風險利潤。期現對沖風險很低，目前按okex的行情大致能達到40%-50%的年化收益。極端大牛大熊行情時，收益會更高。

再舉一個案例：假設D網（DEW交易所）的比特幣期貨價格是15200美金/枚，而B網（bittrex）的比特幣現貨價格是15000美金/枚。這時候可以在B網買入1枚比特幣，花費15000美金，同時間在D網做空價值15000美金的比特幣期貨。按照1 DEW=0.5美金計算，需要做空價值15000美金，也就是合約資金為3萬DEW的期貨。做空價格是15200，1手的合約資金是15200*5=76000 DEW則做空手數為：30000÷76000=0.4手總結：做空手數=（現貨美金價÷DEW美金價）÷（期貨價格*5）

兩個訂單下單成功後，則可能出現以下情況：①、期貨和現貨價差縮小，則已實現盈利，可以將期貨和現貨分別平倉；②、期貨和現貨價差變大，則浮動盈虧為負數，可以等待期貨到期交割。期貨交割價格是根據現貨價格來計算的，所以交割價格與現貨價格基本一致，則盈利約為15200-15000=200美金。③、出現現貨價格比期貨價格高的情況，那麽總盈利超過200美金。通過上面的案例可以看到，只要有差價存在，下單後就可以賺錢。

策略邏輯

此策略會自動檢測OKEX上現貨和期貨的差價，當差價達到期望盈利閥值時，通過等量對沖來獲取盈利。

策略特色

• 支持OKEX上的所有期貨品種(BTC, EOS, BCH, ETH等等)
• 支持自定義杠桿倍數和合約類型(當周，次周等)
• 支持自定義盈利期望值(比如年化40%的利潤)
• 詳盡的報表（包括詳盡的策略狀態，交易歷史，利潤跟蹤等）
• 全自動對沖，不需要人工操作

需要面對的風險

• 交易所跑路風險

實現語言

• Javascript

支持平臺

• Botvs/FMZ

源代碼

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如何運行此策略?

1. 在botvs上註冊一個賬號
2. 配置托管者和機器人
3. 保存此策略並運行

特此聲明

• 此策略僅做學習交流之用，實盤風險自擔。

參數說明請參考:

http://www.pcclean.io/okex%E6%9C%9F%E7%8E%B0%E5%AF%B9%E5%86%B2js%E6%BA%90%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%88%86%E4%BA%AB%E5%9F%BA%E4%BA%8Efmz-botvs%E5%AE%9E%E7%8E%B0/

OKEX期現對沖JS源代碼分享(基於Fmz, Botvs實現)