1.針對連續變數，落在區間[a,b]上的概率P(x∈[a,b])=∫p(x)dx，它源於△ x->0時p(x)*△ x的極限，當x∈(x,x+△ x)時

2.概率密度p(x)的兩個性質：非負和無窮積分值為1

3.變數之間有變換（函式關係）時，對應的概率密度函式也有相應的變換，相差雅克比因子。

4.接3有最大的概率密度取決於變數的選擇的理解?！

5.PDF累積分佈函式和概率密度之間的關係：導數關係

6.多變數（向量的概率密度）聯合概率密度也符合單變數概率密度的兩個性質，相應的積分也是在整個向量空間上積分

7.當x是離散變數時，概率密度函式p(x)稱為概率質量函式：因為它被認為一系列概率質量集中落在x各個值上

8.和規則和積規則同樣也適用於概率密度

　　（1）p(x)=∫p(x,y)dy

　　（2）p(x,y)=p(y|x)p(x)

注：形式化的證明連續變數的和規則和積規則需要用到測度論知識：區間分割，均勻，合遍無窮小的極限