Barra模型學習筆記-1
1. Defining Risk
（1）計算風險需要在相同的時間段、相同的股票上計算，跨越股票、跨越時間段的相關性幾乎為0。這條規則在多數資產上都是有效的。跨越時間段的風險是線性累積的，如：季度風險為6.25，年度風險為25，用數學語言表達：
（2）風險計算一般用方差和標準差計量，計算兩支股票組成的組合風險，ρ12為這兩支股票的相關度：
（3）一個N支股票投資組合，每隻股票權重相等，相互間沒有相關性的風險為（σ為平均風險）：
每兩支股票相關性為ρ的組合風險為：
投資組合中包含的股票數量足夠多時，可簡化為：
（4）CAPM(Capital asset pricing model)
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