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牛頓法與擬牛頓法學習筆記(一)牛頓法

  機器學習演算法中經常碰到非線性優化問題,如 Sparse Filtering 演算法,其主要工作在於求解一個非線性極小化問題。在具體實現中,大多呼叫的是成熟的軟體包做支撐,其中最常用的一個演算法是 L-BFGS。為了解這個演算法的數學機理,這幾天做了一些調研,現把學習過程中理解的一些東西整理出來。

目錄連結

(1) 牛頓法

(2) 擬牛頓條件

(3) DFP 演算法

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