在程式化交易領域，很多新手都會認為，程式交易就是將自己設計的交易模型寫出來，然後能夠讓系統跑出規則那麼目標就完成了。但是對於將獲利最大化作為目標的投資機構來說，更看重搶單的勝負以及交易執行是否精準等部分。區別於傳統的人工交易，程式化交易有一個非常重要的特點，那就是可以在任何優化改善的環節中持續進行修正。對每個環節進行改善非常有助於提高交易的勝率。

1、交易市場
程式化交易者面臨的金融環境稱為交易市場。主要由市場所在地的法令規範及會計準則、交易者可用資金額度大小、包含可承做的商品類別及範圍和風險承受度等條件組成。程式化交易模型的可用策略也會受到市場條件的限制。

2、訊息基礎裝置
程式化交易者用來執行交易所需要的硬體設施稱為訊息基礎裝置。主要由存放訊息的資料庫系統、執行運算的電腦主機以及傳送資料的網路裝置等部分組成。對於有搶單需求和要求高速反應高頻交易的程式化交易策略來說，往往產生麻煩的並不是伺服器的運算處理或是電腦主機。網路傳輸的頻寬和速度會更大程度的對其產生影響。甚至有公司會將機房搬到交易所機房附近，由此可以看出訊息基礎裝置對程式化交易的重要性。

3、訊息源
投資決策所需要的資訊普稱為訊息源。主要包含市場上交易的商品價格、重要事件的新聞、特定主題的研究報告和金融商品的發行條件等內容。對程式化交易模型而言，訊息源也是十分重要的。

訊息源通常由專業的廠商提供，這是因為一般的投資人和投資機構沒有獨立的能力去完成完整資訊的蒐集。全球知名的有路透或者彭博，國內常用的如萬得。根據資訊的即時更新/延遲提供、來源交易所/研究機構、更新頻率、資訊的內容等服務內容的不同，每家廠商的收費方式也會不一樣。

4、下單系統
程式化交易的執行者就是交易系統，交易模型是否成功也會取決於系統的穩定性和速度。所以交易者必須對各廠商所提供的下單系統進行嚴密的評估和測試。備用系統的使用也可以避免出現交易停擺。資源充足的投資機構普遍會選擇自己開發下單系統，然後直接與各個交易所連線。

5、交易模型
交易模型主要包含試模型績效的統計模型、用於定義買進、賣出、停損、停利與技術指標計算的交易運算規則以及優化運算速度的演演算法等。程式化交易的核心就是交易模型，要求系統必須依據模型的規則進行執行。

6、模型檢討機制

每個交易模型都會有自己的生命週期，模型在建立和使用的過程中也要不斷的進行完善和更改。交易模型對程式化交易者而言就像行軍打仗，要先重拾自己的模型庫，然後挑選勝率高的衝鋒，如果打不贏就再進場維修和改良。