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本筆記源於CDA-DSC課程，由常國珍老師主講。該訓練營第一期為風控主題，培訓內容十分緊湊，非常好，推薦：CDA資料科學家訓練營

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一、巴塞爾協議——銀行業監管手冊

巴塞爾協議Ⅲ是全球銀行業監管的標杆，其出臺必將引發國際金融監管準則的調整和重組，影響銀行的經營模式和發展戰略。在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，中國銀監會及時推出了四大監管工具，包括資本要求、槓桿率、撥備率和流動性要求四大方面，及時進行了跟進，構成了未來一段時期

該報告主要有四部分內容：

1、資本的分類；

2、風險權重的計算標準；

3、1992年資本與資產的標準比例和過渡期的實施安排；

4、各國監管當局自由決定的範圍。

體現協議核心思想的是前兩項。《巴塞爾報告》的核心內容是資本的分類。

1、銀行資本的作用

銀行資本的主要作用就是吸收和消化銀行損失；

銀行的主要資本是銀行持股人的股本，構成銀行的核心資本

協議簽署國銀行的最低資本限額為銀行風險資產的8%，核心資本不能低於風險資產的4%

國際間的銀行業競爭應使銀行資本金達到相似的水平

2、資本劃分

核心資本和附屬資本。

1、核心資本。由股本和公開儲備兩部分構成

2、附屬資本。銀行的附屬資本主要包括以下五項：未公開儲備；重估儲備；普通準備金；混合資本工具；長期附屬債務

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二、Fico打分

FICO信用分是最常用的一種普通訊用分。由於美國三大信用局都使用FICO信用分，每一份信用報告上都附有FICO信用分，以致FICO信用分成為信用分的代名詞。該分數是一個[300,850]區間的分數段。

信用評分達到680分以上，貸款方就可以認為借款人的信用卓著，可以毫不遲疑地同意發放款；

信用評分低於620分，貸款方或者要求借款人增加擔保，或者乾脆尋找各種理由拒絕貸款；

如果借款人的信用評分介於620-680分之間，貸款方就要作進一步的調查核實，採用其它的信用分析工具，作個案處理。

1、FICO信用分的計算方法

FICO信用分的計算方法至今未向社會完全公開，但是可以從一些跡象來看出以下的一些評判標準：

（1）償還歷史。

影響FICO得分的最重要的因素是客戶的信用償還歷史, 大約佔總影響因素的35%。

其中包括：各種信用賬戶的還款記錄（信用卡、零售賬戶 、分期償還貸款、金融公司賬戶、抵押貸款）、公開記錄及支票存款記錄（破產記錄、喪失抵押品贖回權記錄、法律訴訟事件、留置權記錄及判決）、逾期償還的具體情況（逾期的天數、未償還的金額、逾期還款的次數和逾期發生時距現在的時間長度等）

（2）信用賬戶數。

僅次於還款歷史記錄對得分的影響，佔總影響因素的30%

該類因素主要是分析對於一個客戶, 究竟多少個信用賬戶是足夠多的, 從而能夠準確反應出客戶的還款能力

（3）使用信用的年限，該項因素佔總影響因素的15%。

使用信用的歷史越長, 越能增加FICO信用得分。該項因素主要指信用賬戶的賬齡,也包括新開立的信用賬戶的賬齡, 以及平均信用賬戶賬齡

（4）新開立的信用賬戶該項因素佔總影響因素的10%。

在很短時間內開立多個信用賬戶的客戶具有更高的信用風險, 尤其是那些信用歷史不長的人。新開立的信用賬戶數、新開立的信用賬戶賬齡、目前的信用申請數量、目前的信用申請數量、最近的信用狀況。

（5）在使用的信用型別該項因素佔總影響因素的10%。

主要分析客戶的信用卡賬戶、零售賬戶、分期付款賬戶、金融公司賬戶和抵押貸款賬戶的混合使用情況, 具體包括: 持有的信用賬戶型別和每種型別的信用賬戶數。

2、中國執行Fico打分存在的問題

（1）儲存資料的缺失或者錯誤。

在中國想做點定量研究的人都知道，中國嚴重缺失正確的資料，個人的資料尤其如此。

（2）不適用於對企業信貸的分析。

該模型的基礎就是針對個人消費信貸來獲取資料、進行分析。對於企業信貸，用處非常小。因為對個人信貸和企業信貸分析評估的標準不一樣，前者著重從收入、資產、信用、工作及家庭、個人基本資訊及社交資訊等方面來分析個人的還款意願和能力，後者則著重分析企業的股東背景、業務運營狀況、財務狀況、借貸情況、信用評級情況、抵質押增信情況等關於企業業務和財務方面的執行情況、負債能力和償還能力。

（3）不適用於對個人(或準確的說是小微企業，以個人名義借款，如淘寶店主)借款用於擴大生產的情況。

因為這種情形既要分析個人的收入、資產、信用情況，還得分析其所從事的企業業務、財務、借貸情況，是個人信貸和企業信貸的集合形式。

3、Fico打分引發的亂象

fico打分很多情況下不太顧及得分較低的使用者。

圖是captial one公司應用FICO得分，忽略低得分的人群。一刀切的情況就會催生出一些惡性信貸的業務。

不過，這也是一個機會，低得分人群也同樣具有市場。