【原始碼分享】經典指標和K線圖系列之MACD
阿新 • • 發佈：2019-01-02
最近從經典技術指標開始學習量化策略，有些在talib中有打包好的函式，但我還是希望自己在編的過程中學習策略的思想、進一步改進基礎策略。今天學習了移動平滑異同平均線(Moving Average Convergence Divergence，簡稱MACD指標)策略。MACD是查拉爾·阿佩爾(Geral Appel)於1979年提出的，由一快及一慢指數移動平均（EMA）(可以參考指數平滑均線文件)之間的差計算出來。“快”指短時期的EMA，而“慢”則指長時期的EMA，最常用的是12及26日EMA。
1 MACD原理
MACD指標是運用快速（短期）和慢速（長期）移動平均線及其聚合與分離的徵兆，加以雙重平滑運算，是一種趨向類指標。而根據移動平均線原理髮展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發出假訊號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標具有均線趨勢性、穩重性、安定性等特點，是用來研判買賣股票的時機，預測股票價格漲跌的技術分析指標 。
MACD指標主要是通過EMA、DIF和DEA（或叫MACD、DEM）這三值之間關係的研判，DIF和DEA連線起來的移動平均線的研判以及DIF減去 DEM值而繪製成的柱狀圖（BAR）的研判等來分析判斷行情，預測股價中短期趨勢的主要的股市技術分析指標。其中，DIF是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線（EMA1）和慢速平滑移動平均線（EMA2）的差。BAR柱狀圖在股市技術軟體上是用紅柱和綠柱的收縮來研判行情。
2 MACD計算方法
EMA計算方法請參考指數平滑均線文件，這裡的平滑係數引數以12日，26日，9日引數為例。引數大家可以進行修改。
12日EMA的計算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13
26日EMA的計算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27
差離值（DIF）的計算： DIF = EMA12 - EMA26 。
根據差離值計算其9日的EMA，即離差平均值，是所求的DEA值。今日DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）
DIF與它自己的移動平均之間差距的大小BAR=（DIF-DEA）*2，即為MACD柱狀圖。
買賣原則為：
DIF、DEA均為正，DIF向上突破DEA，買入訊號參考。
DIF、DEA均為負，DIF向下突破DEA，賣出訊號參考。
3 MACD策略回測
投資域：滬深300股票
回測時間段 ：2012年1月1日至2015年10月9日
回測頻率 ：按日回測
回測資金：50萬
手續費：每筆交易時的手續費是, 買入時萬分之八，賣出時千分之1.3, 每筆交易最低扣5塊錢。
1 MACD原理
MACD指標是運用快速（短期）和慢速（長期）移動平均線及其聚合與分離的徵兆，加以雙重平滑運算，是一種趨向類指標。而根據移動平均線原理髮展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發出假訊號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標具有均線趨勢性、穩重性、安定性等特點，是用來研判買賣股票的時機，預測股票價格漲跌的技術分析指標 。
MACD指標主要是通過EMA、DIF和DEA（或叫MACD、DEM）這三值之間關係的研判，DIF和DEA連線起來的移動平均線的研判以及DIF減去 DEM值而繪製成的柱狀圖（BAR）的研判等來分析判斷行情，預測股價中短期趨勢的主要的股市技術分析指標。其中，DIF是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線（EMA1）和慢速平滑移動平均線（EMA2）的差。BAR柱狀圖在股市技術軟體上是用紅柱和綠柱的收縮來研判行情。
2 MACD計算方法
EMA計算方法請參考指數平滑均線文件，這裡的平滑係數引數以12日，26日，9日引數為例。引數大家可以進行修改。
12日EMA的計算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13
26日EMA的計算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27
差離值（DIF）的計算： DIF = EMA12 - EMA26 。
根據差離值計算其9日的EMA，即離差平均值，是所求的DEA值。今日DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）
DIF與它自己的移動平均之間差距的大小BAR=（DIF-DEA）*2，即為MACD柱狀圖。
買賣原則為：
DIF、DEA均為正，DIF向上突破DEA，買入訊號參考。
DIF、DEA均為負，DIF向下突破DEA，賣出訊號參考。
3 MACD策略回測
投資域：滬深300股票
回測時間段 ：2012年1月1日至2015年10月9日
回測頻率 ：按日回測
回測資金：50萬
手續費：每筆交易時的手續費是, 買入時萬分之八，賣出時千分之1.3, 每筆交易最低扣5塊錢。
回測結果如下表
4 簡單分析
回測了24只滬深300股票，其中11只收益率超過基準收益率，但是回撤還是有些大。MACD買入賣出訊號還可以通過分析紅綠柱子實現，比如柱狀線由紅變綠（正變負），賣出訊號參考；由綠變變紅，買入訊號參考。下一步準備將傳統的MACD和KDJ兩個指標融合成一個指標，當兩指標同時發出買入或賣出訊號，即指標曲線出現“金叉共振”為加強型買入訊號，後勢上漲概率較大。反之，兩指標同時發出賣出訊號為加強型賣出訊號。
收益
風險
5 原始碼
