最近半年算是徹底被樑博坑了，被帶入美股，開始一頓操作猛如虎，毫無經驗的我，被按在低谷使勁的摩擦，閒下來想想，有沒有辦法規範炒股的操作呢？因為我很多次都是誤操作才導致虧錢。慢慢接觸了量化交易，通過訓練歷史資料，修正策略模型，有可能在正股中盈利；我虧的是在期權上，期權的風險遠高於正股，期權一晚上的漲幅可能達到1000%，跌幅也可以直接歸零，但是這個區間很大，可以在這個區間中玩玩。

比如，上次英偉達釋出財報，波動率很大，其實看不準財報好不好沒關係(能看的準晶片股的都是大神，可惜我等屁民不是)，只要出現大波動率，就一定有機會，下面我來分析下：英偉達是盤後釋出財報，如果看漲，那就買入合適的call期權，這個時候也可以買入合適的看跌put期權，按照行家話，這叫對衝，對衝也是有技巧的，記住，莊家永遠是賺的，像財報季買對衝要極可能的拉大買入區間，比如上次英偉達財報從220左右跌到170，上一個月的高位是280左右吧，這個時候如果買入看跌期權真的需要勇氣，如果買漲，儘量靠近220左右，如果買跌，儘量220往下，因為如果是財報不佳，220附近往上的call和put一定上雙殺，相反，財報很好，220往下附近的也是雙殺，要是買入1000塊錢的call和1000塊錢的put，只要往220兩頭買，肯定是虧不了，但是一定有一個期權是廢了(歸零)，這是普通股民的玩法，也是適合大多數人的玩法。

作為程式設計師，機會肯定要比大多數人多，為啥？因為程式自動化交易肯定比手動操作快啊，不用人工盯盤。當晚，英偉達股票大跌近20%左右，這個時候再買put期權的成本就已經上去了，追高風險很高，不如做日內交易，吃50%的漲幅就可以了。當大盤砸下來的時候，是加速度加大的加速運動，這個時候期權的跌幅很大，但是不同的行權期的不同價格波動是沒有規律的，需要找到波動率最大的幾個期權，在合適的價位買入，特別關注下接近0.05以下的，當大盤的的跌幅穩定了，這個時候下跌的加速度就很小了，期權都是稍微往上漲，選擇一個合適的價位賣出，但是人工盯盤很累，沒辦法短時間關注這麼多的期權，可以通過程式實時監控。。。。

今天先分享一下思路，等有時間再來實現這些思路吧！下面貼一下美股上市公司的股票