首先需要了解一下量化交易需要什麼知識儲備？

主要是三類知識：數學，金融，計算機。其中，金融知識需要寬客瞭解各種金融資產的性質和交易規則，數學模型負責在這樣給定的規則系統下探尋獲取超額收益的機會，而計算機程式設計能力使得這樣的投資模型得以自動化實現。

計算機知識

國內研究的主流語言是Python或者R，藉助一些教學素材，很快可以速成。

使用python的話，最好下載一個anaconda。這個軟體將常用的庫都整合好了，免去自己安裝的煩惱。下載地址： https://www.continuum.io/downloads

只需要看第一部分就可以了。

該教程不僅介紹了python,而且介紹了numpy,scipy,pandas,matplotlib等科學計算庫。

也可以從京東量化平臺上學習Python，免費資料在下面。

金融知識

包括巨集微觀經濟學，貨幣銀行學，投資學，衍生品（以期貨為主），和基礎的財務會計，至少要對各類金融資產，市場交易規則，投資基本原理等有所瞭解。其中，巨集觀經濟推薦一個學習途徑——《財經》期刊。這是一個非常學院派的期刊，雖然其中的觀點受到政治壓力，但分析問題的邏輯清晰，是瞭解巨集觀情況很有效的途徑。

統計學知識

同時，計量經濟學，時間序列模型和一些統計學知識是各類策略中不可缺少的工具。能夠靈活使用統計學工具，才能更好的利用歷史資料找到穩定的投資機會，或者準確的檢驗投資思想。其中共線性問題，平穩性假設等等細節，也會影響到統計結果。

可以參考計量經濟學書籍（如伍德里奇《計量經濟學導論：現代觀點》等）。

針對需要的知識儲備，可以進行自學、在學校選擇課程，以及到京東量化平臺獲得免費教程。

這裡再推薦一些重要的書籍，供大家參考。

1. 量化交易:自己動手做演算法交易

英文名：Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic TradingBusiness

作者：Ernest Chan

這是我個人最愛的金融書籍。作者對於個人投資者建立量化投資交易系統（使用MATLAB及Excel）的過程做了很好的闡述，使得量化交易變得如此的平易近人，並在書中不斷地鼓勵大家成為一名量化交易員其實是人人都可以做到。雖然為了保證書籍整體的簡單易懂，有一些細節有所省略，但的確是本非常好的入門書籍，書中討論瞭如何創造alpha收益（模型），風險管理，自動化指令執行系統及一些策略（主要是慣性及均值迴歸策略）

2. 黑盒子:量化交易精要

英文名：Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading

作者：Rishi K. Narang

本書詳細介紹了量化投資基金的運作過程，為精明好學的投資者解釋了他們能否利用量化投資基金這個“黑盒子”進行投資。儘管書中完全沒有涉及個人投資者相關內容，但包含了大量量化交易系統該如何構建的內容。交易成本和風險管理的重要性都被提及，併為讀者指出了進一步學習的路線。個人演算法交易者可以從此書中瞭解學習到專業機構投資者是如何進行演算法交易的。

3. 演算法交易與直接市場接入：直接市場接入交易策略

英文名：Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct accesstrading strategies

作者：Barry Johnson

金融行業裡一提到演算法交易這個詞，大家首先想到的往往是機構投資者用來高效執行交易指令的演算法，但其實這個詞不僅僅涉及交易層面，還有如何量化及系統實現的內容。這本書主要是還是關於交易層面，作者是投行的一名資深量化開發者，那這本書對於個人投資者就毫無意義了麼？當然不是，通過本書可以深入地理解交易所如何運作及市場的微觀結構，對於提升個人投資者策略水平也會有極大的幫助。最後友情提示，這本書是本大塊頭:)

4. 演算法交易：制勝策略及其原理

英文名：Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

作者： Ernest Chan

Ernest Chan系列的第二本，第一本書中沒有提及慣性、均值迴歸與高頻策略，而這本里則對這幾個策略進行了詳細的討論，並提供了部分實現細節，本書對於數學有一定要求（涉及卡爾曼過濾器、平穩/協整，擴充套件迪基-福勒檢驗等）。書中的策略大部分使用MATLAB實現，但你可以很輕鬆地的用C++、Python/pandas或者R重新實現。本書也根據新興的市場行為對第一本書做了部分更新。

5. 交易與交易所：市場微觀結構

英文名：Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners

作者：Larry Harris

這本書主要關注於市場微觀結構，個人認為這部分即使在初學階段也非常有必要學習。市場的微觀結構是關於市場參與人如何互相影響，交易所訂單系統又是如何運轉的一門學問，它告訴我們交易所在市場中所起的作用，當一筆交易執行時背後到底發生了什麼。本書沒有涉及具體的交易策略，更多的是在討論指令執行系統設計時需要考慮的眾多事項。許多寬客界專家都非常推崇這本書！

6. 開啟量化投資的黑箱

這本書的作者裡什·納蘭（Rishi K. Narang）是華爾街頂級數量金融專家，資深對衝基金經理，自1996年開始，他就開始從事對衝基金事業，專注於量化交易策略。目前是特勒西斯資本有限責任公司（Telesis Capital LLC）的主要合夥人。在書中他站在一個非純粹技術的視角介紹了量化交易策略，用生動的文筆帶領讀者遊歷整個“黑箱”。

《開啟量化投資的黑箱》的寫作涉及很多金融界豐富的真實案例和市場趣聞，富於智慧地描繪了華爾街的數量金融奇才們是如何工作的。可是說閱讀《開啟量化投資的黑箱》的過程，就是一個慢慢理解數量金融大師及其投資策略的過程，從而揭開量化交易的神祕面紗。

7. 量化投資策略：如何實現超額收益Alpha

本書作者Richard Tortoriello是任職於S&P 標準普爾公司的證券分析師，他的日常工作就是建立一系列的數量選股模型。書中的模型型別覆蓋面廣，可以說作者是在對所有能夠獲得超額收益的策略進行了地毯式的搜尋，並且提供了超過20種常勝投資idea的詳細回測情況，充分展示了經驗豐富的Quant是如何通過自己的想法來改進模型的。順便提一句，本書的譯者們也都是浸淫證券市場多年的大咖，其中陳工孟更是深圳國泰君安的董事長和上海交通大學金融工程研究中心的執行主任。值得一看。

8. 解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場的故事

這本書的作者是以為在倫敦賣身瑞銀十年，曾就任瑞銀投資銀行的外匯部和資本市場部，負責金融工程並且現任法國巴黎銀行資產管理部外匯重置業務亞太區主管、董事總經理的傳奇華人忻海，現居香港。

本書的人物主角詹姆斯·西蒙斯，拓撲學大腕，陳省身論文的合作者，雖然不是一個家喻戶曉的名字，但他在投資界卻因量化型投資的獨門套路掀起層層熱浪。大“數”底下好乘涼，西蒙斯的佈陣和諸葛亮的佈陣有所不同。西蒙斯靠的是概率：大量的統計套利操作，外加華爾街之外的數學教授來助陣，西蒙斯的“黑箱投資’’方法靠電腦程式設計和自動交易，在和市場的較量中穩操勝券。

9. 利用Python進行資料分析

如何利用各種Python庫（包括NumPy、pandas、matplotlib以及IPython等）高效地解決各式各樣的資料分析問題。由於作者Wes McKinney是Python pandas庫的主要作者，所以本書也可以作為利用Python實現資料密集型應用的科學計算實踐指南。本書適合剛剛接觸Python的分析人員以及剛剛接觸科學計算的Python程式設計師。

10. 集體智慧程式設計

這本書選擇的是Python語言，以機器學習和統計學方法為背景，專門講述如何挖掘、分析資料，適合做決策樹、支援向量機（SVM）、神經網路的初學者 quant們使用。可以說它成功地將機器學習演算法這一複雜議題拆分成實用易懂的例子，能夠讓初學者少走彎路。可以作為上一本書《利用Python進行資料分析》的高階版進行閱讀。

11. 量化投資: 以matlab為工具

這本書分為基礎篇和高階篇兩大部分。基礎篇部分通過Q&A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、資料處理等內容，使讀者對MATLAB有基本的瞭解。高階篇部分分為14章，包括MATLAB處理優化問題和資料互動、繪製交易圖形、構建行情軟體和交易模型等內容，通過豐富例項和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。這本書的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，將理論和實踐並重。

12. 寬客 Quants

《寬客》是一本講述華爾街頂級數量金融大師的另類人生的書。2007年金融危機爆發以來，作者採訪了大量加州抵押貸款違約業主、對衝基金經理和頂尖經濟學及金融學學者，在《華爾街日報》上對危機做了全方位、多角度的報道。本書對華爾街新興的主宰者“寬客”進行了前所未有的深入描述，其中既有寬客新銳中的佼佼者：穆勒、格里芬、阿斯內斯和魏因斯坦，又有隱士般的詹姆斯·西蒙斯，史上最成功對衝基金的創始人艾倫·布朗，以及多位寬客中的異類。這群數學天才就像闖進華爾街糖果店的小孩——他們從華爾街的最底層開始一步步登上最高峰，又造成了一次又一次的市場崩潰。書的第一章“從賭博開始”，更是揭示了眾多概率論中複雜體系形成的起點，引人入勝。更推薦把這本書和 《對衝基金風雲錄二》、《高盛帝國下》一起比較起來看，可能收穫更多。

13. 寬客人生

本書作者Emanuel Derman 是華爾街的頂級寬客，至今仍享盛名。目前是哥倫比亞大學金融工程教學專案的負責人。

自資本資產定價模型和Black-Scholes模型被髮明之後，寬客成為華爾街的新寵，因為投資銀行和基金公司必須採用日益複雜的數量交易策略和衍生產品。本書作者是首批轉戰華爾街的高能實驗物理學家之一，在十幾年中建立了對今天影響深遠的眾多金融交易模型。本書精彩紛呈，分析了物理學與金融學之間的關聯和不同，講述了許多物理學巨匠和金融學大師的故事。與上一本《寬客》不同的是，本書更適合理工科專業背景的金融從業人員閱讀。

14. 對衝基金風雲錄 三部曲

本書主要描述了美國對衝基金行業裡的眾生相，生動細緻真切，中間夾雜了作者自己的思考，還有一些行業常識的介紹內容。基本功效：開闊眼界，增長見識，引發同感。但是對於集中精力做國內產品量化交易的研究人員，這本書可能就是茶餘飯後的消遣讀物了。但是眾多書友都極力推薦這個系列的第二本《對衝基金風雲錄2》，可見還是有它的可取之處。

本書作者巴頓·比格斯在摩根士丹利工作了30年，曾任該公司的首席戰略官。在此期間，他創立了摩根士丹利的研究部，並使之成為世界上最優秀的投行研究部門。他還曾一手創辦公司的投資管理業務部，並擔任其主席達30年之久。到20世紀90年代中期，摩根士丹利投資管理部每年贏得的新客戶超過任何競爭對手。

25. 證券混沌操作法

比爾·威廉姆於90年代出版的一本投資理念性質的書，全書講述的就是如何用混沌的理念解釋股價，但還是運用了一系列股票傳統的技術指標，所以也適合初步接觸股票的人翻看。不過也正如豆瓣上一位資深股民所說，“如果只是把它當成交易方法來看，有點可惜。 如果只是把他當成人生哲學，似乎不夠通透。 這是一本需要一讀再讀的書。 想起了這句話：上士聞道，勤而行之；中士聞道，若隱若無；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。” 作者在2002年左右出版了第二版，目前大陸地區未發行，臺灣地區翻譯並出版了。

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