【Derivation】正態分佈特徵函式證明-X~N(a,sigma^2)
求證:
證:
φ(u)=∫+∞−∞ejuxf(x)dx =∫+∞−∞ejux12πσ2−−−−√e−(x−a)22σ2dx
- 整理,得:
φ(u)=12πσ2−−−−√∫+∞−∞ejuxe−(x−a)22σ2dx - beacuse
|jxejuxe−(x−a)22σ2|≤|x|ejuxe−(x−a)22σ2 and12π√|x|ejuxe−(x−a)22σ2<+∞ ,so 可以對φ(u) 求u 的一階導數,
- beacuse
- 有:
φ′(u)=12πσ2−−−−√∫+∞−∞jxejuxe−(x−a)22σ2dx
綜合可推:
j(u−jaσ2)φ(u)+jφ = 12πσ2−−−−√∫+∞−∞(ju−x−aσ2)ejuxe−(x−a 相關推薦
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【Derivation】MarkDown Letex編碼 之 正態分佈特徵函式證明
**求證:$\varphi(u)=e^{jau-\frac{1}{2}u^2\sigma^2} \ \ \ , t\in R $** **證:** * * $$\varphi(u)=\i
【程式設計師眼中的統計學(7)】正態分佈的運用:正態之美
作者 白寧超 2015年10月15日18:30:07 摘要:程式設計師眼中的統計學系列是作者和團隊共同學習筆記的整理。首先提到統計學,很多人認為是經濟學或者數學的專利,與計算機並沒有交集。誠然在傳統學科中,其在以上學科發揮作用很大。然而隨著科學技術的發展和機器智慧的普及,統計學在機器智慧中的作用越來
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正態分佈累積函式及其反函式 C/C++
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【Derivation】維納—辛欽公式證明
Provement of Winner-Khintchine formula Winner-Khintchine formula(維納—辛欽公式 ): || **維納-辛欽定理,又稱維納-辛欽-
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R語言實戰--隨機產生服從不同分佈函式的資料(正態分佈,泊松分佈等),並將資料寫入資料框儲存到硬碟
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本文作者:小嗷 微信公眾號:aoxiaoji 吹比QQ群:736854977 本文你會找到以下問題的答案: 方差 標準差 數學期望 正態分佈 高斯函式 2.1 方差 方差描述隨機變數對於數學期望的偏離程度。(隨機變數可以
Matlab中產生正態分佈隨機數的函式normrnd-----用來產生高斯隨機矩陣
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