二次規劃(quadratic programming)
阿新 • • 發佈:2019-01-08
1定義
二次規劃是指,帶有二次型目標函式和約束條件的最優化問題。
二次規劃的一般形式可以表示為,如下圖1式子。
公式 1
其中G是Hessian矩陣,τ是有限指標集,c,x和{ai},都是R中的向量。
如果Hessian矩陣是半正定的,則我們說式 1是一個凸二次規劃,存在全域性最優解;
如果Hessian矩陣是正定的,則存在全域性唯一最優解;
如果Hessian矩陣是非正定的,則為非凸二次規劃,存在多個平穩點和區域性極小值點。
2 小知識
2.1 正定矩陣
設A是n階實對稱矩陣, 如果對任意一非零實向量X,都使二次型
則稱f(X)為正定二次型,矩陣A稱為正定矩陣(Positive Definite)。
2.2 Hessian矩陣
suppose f :
or, component-wise:
簡單記憶:Hessian矩陣就是二階偏導數構成的對稱矩陣。