棉花價差套利（5分鐘）--終於正常了，年化收益25.19%
研究思路：首先選擇同一品種不同期限的合約，做期限套利。
本案例選擇棉花期貨，CF01和CF05；基於5分鐘週期，畫出兩者的價差，對價差進行統計，並選擇合理的範圍進行操作。
本案例選擇-20和-6。當兩者價差超過-20的時候，就可以進場。做多CF01，賣空CF05，等到價差縮小到-6的時候平倉。
研究結果：年化回報25.19%。收益可以了。但是回撤有點高。能否設定一些止損位置，降低最大回撤呢？
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