每日‘主力淨額’排名與股價走勢統計分析（JQData）

難得空閒，寫篇筆記給大家分享，也是這段時間自己學習總結。初學量化，初學python，沒有炒股經驗，看到各種指標一臉茫然，也不知道這樣的統計結果有沒有實際意義。常看到大師們提及‘量在價先’，量和價到底時一個什麼樣的關係？開啟股票軟體，常常看到‘一柱擎天’的天量，有的說是利好訊息，有的說是莊家操作，有的說是XX隊…有的說可以跟進，有的說不能跟……眾說紛紜，還是自己來實地驗證。先選擇了‘主力淨額’這個指標分析，有人說這個指標沒啥實際參考價值，莊家很容易作假這個指標，而我就想驗證這個指標有沒有參考價值。
資料來源
聚寬 JQData（

	net_amount_main 主力淨額(萬)    主力淨額 = 超大單淨額 + 大單淨額
	net_pct_main   主力淨佔比(%)   主力淨佔比 = 主力淨額 / 成交額
	net_amount_xl  超大單淨額(萬)   超大單：大於等於50萬股或者100萬元的成交單
	net_pct_xl 超大單淨佔比(%)  超大單淨佔比 = 超大單淨額 / 成交額
	net_amount_l   大單淨額(萬)    大單：大於等於10萬股或者20萬元且小於50萬股或者100萬元的成交單
	net_pct_l  大單淨佔比(%)   大單淨佔比 = 大單淨額 / 成交額
	net_amount_m   中單淨額(萬)    中單：大於等於2萬股或者4萬元且小於10萬股或者20萬元的成交單
	net_pct_m  中單淨佔比(額(萬) 小單：小於2萬股或者4萬元的成交單
	net_pct_s  小單淨佔比%)    中單淨佔比 = 中單淨額 / 成交額
	net_amount_s   小單淨(%) 小單淨佔比 = 小單淨額 / 成交額
 

統計時間

 - 過去4年：2014年11月         ~ 2018年11月 
 - 過去1年：2017年11月         ~ 2018年11月 
 - 過去2月：2018年9月          ~ 2018年11月 
 - 過去1周：2018年12月10日 ~     2018年12月14日

統計方法

• 獲取統計時間段每天的‘主力淨額’排名前5名，剔除上市未滿60天的股票（可以修改天數）
• 分別計算出每隻股票N天后的漲跌幅度（排名當天的收盤價與第N天的收盤價計算得出），然後再統計時間段內漲跌幅均值。
• 本次測試中N = 1，3，5，10，15，20(天)。
• 統計出第一名到第五名N天后的（均值）漲幅情況。

統計分析
第一組
2014年11月 ~ 2018年11月

統計資料

第一組分析

• 統計時間段經歷了牛熊市，統計結果漲跌幅度不是太大
• 從第1天到第20天呈梯形下降，5天前為漲，5天后為跌
• 1，3，5天略有漲幅，最大0.65%；
• 10，15，20天都呈現下降狀態，最大跌幅為-1.42%

第二組
2017年11月 ~ 2018年11月

統計資料

第二組分析

• 統計時間段內上證指數在1月份達到最高點3587，之後一路下跌，到10月19日達到最低點2449。從這組統計資料看，第一天到第20天一路下跌，最大跌幅達-4.87%。第一天的漲幅可以忽略不計。

第三組
2018年9月 ~ 2018年11月

統計資料

第三組分析

• 統計時間段內上證指數在10月達到最低點2449。從這組統計資料看，排名第一的在1，3天有超過1%的漲幅。其他排名的都呈現一路下跌，最大跌幅為-4.76%

第四組
2018年12月10日 ~ 2018年12月14日

（注意：這裡的間隔天數是1，2，3，4，5，因為只有12月21日前的資料）
統計資料

第四組分析：

• 這是最近一週的統計，排名第1的漲幅讓人有些意外，1~5天都是漲幅，最大4.85%。
• 大盤在2500震盪，都說大盤到低了，難道這預示著大盤要回升了嗎？

總結

• 長期看，股票10天，15天，20天下跌的概率增加，下跌幅度梯度增加。
• 長期看，1~3天內的漲幅不超過0.5%

問題

• 這樣的統計方法不知道是否正確？

• 或許可以加入其他的篩選條件？剔除不具參考價值的股票

• 有人說這個指標莊家很好作弊，能讓你看到資料就是為了吸引你買入他好賣掉，難道真是印證了這個觀點？

  感謝聚寬小編 JQData01 給我開放了更多的資料訪問資源
  易蠡貢 2018/12/26