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【邢不行|量化小講堂系列25-數字貨幣篇】如何選擇數字貨幣交易所

引言:

邢不行的系列帖子“量化小講堂”,通過實際案例教初學者使用python進行量化投資,瞭解行業研究方向,希望能對大家有幫助。

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個人微信:coinquant,有問題歡迎交流。

數字貨幣中的交易機會

加了我微信(coinquant)的朋友,知道我最近一直在做數字貨幣的量化投資。確實從去年2017年6月份開始,在這一塊上投入了很大的精力,期間學習了很多,也收穫了很多。

我之前一直是研究和投資股票的,那為什麼當時要開始研究數字貨幣呢?

因為我一直的觀點就是,在新興市場更加容易賺錢。主要是以下兩點原因。

第一點,新興市場成長性巨大,往往蘊藏著非常大的系統性機會。我們對新事物都要敏感,走出自己舒適區,勇於嘗試。

第二點,新興市場不是那麼成熟,投資者的平均水平偏低,在這樣的非有效市場,簡單的技術分析就能賺到錢。不像是成熟的美股或者A股市場,大家都是武裝到牙齒,競爭激烈。

這個話我也和一個做交易的朋友講過:“你是繼續下苦功修煉你的交易技術,在a股賺辛苦錢,還是簡答的把你的交易技術運用到另外一個更容易賺錢的市場呢?”。努力重要,選擇可能更重要。

之後打算寫一些系列的文章,根據這段時間實際經驗的積累,講一講數字貨幣量化投資方面的內容。

本篇文章作為系列第一篇,打算介紹一下數字貨幣的交易所。

如何選擇一家數字貨幣交易所

數字貨幣交易所有很多,據統計的就有幾千家,甚至交易所的數量可能比數字貨幣本身還多。主要還是因為沒有監管,任何人都可以開設一個交易所,吸引大家來交易。

那麼我們怎麼在這麼多的交易所中,選擇一家交易所來進行交易呢?主要有以下一些考慮。

安全性

選擇交易所最重要的標準當然是安全,也就是你資金的安全。現在交易所都是中心化的,也就是說你的幣和你的錢,都是存在交易所裡面的,是在交易所的地址和銀行賬戶裡面的。而這些交易所又不受監管,這些錢和幣人家都可以隨時捲走。

當然這一條說了等於沒說。因為都是中心化交易所,所以都不是百分百安全。要做好覺悟。

歷史上也出現過交易所跑路的的事例,另外更多的是黑客攻擊、內鬼偷錢等,這些都會導致投資者的損失。

當然一般來說大交易所是沒有動機主動黑你的錢的。人家手續費本身就賺的盆滿鉢滿的(數字貨幣領域的手續費普遍很貴),有這穩定的現金流,不會只為了黑一次錢,而殺了下金蛋的雞。

要想保證絕對的安全性,只有兩種可能,一種是政府監管。但是這和數字貨幣的初衷本身就相違背。另外一點就是等待去中心化交易所技術的成熟。我覺得去中心化交易所技術有所突破的時候,就是數字貨幣和區塊鏈會產生真正社會影響的時候了。

成交量

我們做交易要選擇成交量最大的交易所。成交量大的交易所,它的盤口深度才足夠,你才能夠最快的進行交易。成交量大的交易所被操控的概率也較低。

並且成交量大的市場有定價權,比如最近bithumb(一家韓國的交易所)上EOS這個品種的交易量就是最大的,據我觀察它的行情會比其他交易所快上10秒,這是可以利用的一個非常好的交易方法。

關於數字貨幣交易所成交量的排名,我截圖放在附件中了,回覆可見,並且還贈送論壇幣。或者直接加我微信coinquant問就行了。

是否提供法幣為本幣的交易

之前數字貨幣交易所很多都是提供以法幣為基礎的交易的,讓我們可以用美元、歐元、人民幣等來交易數字貨幣。但是因為受到監管的原因,現在這樣的交易所越來越少。例如目前沒有以人民幣為基礎的交易所。

所以有些交易所,就把比特幣、以太坊、萊特幣等主流數字貨幣作為基礎貨幣,讓我們來進行交易。例如我想買入EOS這個幣,我必須使用比特幣才能購買。這給我們交易增添了很多麻煩。

也有交易所提供USDT這個幣作為基礎貨幣。USDT名義上和美元是一比一的關係,它是由一家公司發行的,每發行1個USDT,就會儲備1美元,可以自由兌換。但是圈內對普遍USDT也不是那麼認可,因為沒有人見過這家公司儲備的美元在哪裡。

所以最好還是使用提供法幣交易所。

國內幾家大的交易所,例如火幣、okex、幣安,因為政策原因目前都不提供以法幣為基礎的交易。國外的一些交易所,例如bitfinex、bithumb等是提供以美元、歐元、韓幣等為基礎的交易。

交易品種的多少

目前數字貨幣的品種有很多,成千上萬種,雖然大部分是垃圾幣。但是做投資的都知道,垃圾幣不一定不存在交易機會。

每家交易所他們上的幣的數量是不一樣的。這和交易所的策略有關。

有的交易所就是什麼幣都會放上來。在這些交易所中可能有幾百個幣在交易。例如國內的幣安,國外著名的P網(poloniex)、B網(bittrex),都是這樣的交易所。

有的交易所就比較矜持,不是什麼幣都上,只選一些有一定規模的幣上,而謀求將這些幣的交易量做大。例如bitfinex,bithumb等。

交易工具的多少

是否提供槓桿、做空等交易工具,這也是一個很重要的考慮。

提供做空功能特別重要,這讓你在跌的時候也能賺錢,比如最近。

提供做空功能的方式也有很多。有的交易所是通過期貨來提供做空交易。而有的交易所是通過類似股票融資融券的方式,讓你進行做空交易。

另外就是槓桿交易。這一塊其實需求不是那麼大。因為數字貨幣本身的波動就已經非常大了。在加上槓杆,就是在玩火自焚。okex交易所提供20倍,bitmex交易所提供100倍槓桿,見過爆倉的無數。

交易所充幣、提幣的速度

往交易所充幣、提幣的速度,這也是選擇一個交易所重要的標準。往一個交易所充幣,遲遲不到賬,心裡很著急的,特別是當你正在搬磚套利的時候。

但是這也都難說,時間都是不固定的 。這個交易所今天提幣快了,不代表明天提幣也快。有沒有什麼網站能夠監控下這些交易所每天充幣、提幣的速度呢?

量化介面及其穩定性

做量化交易需要交易所提供資料和交易。一般來說正規一點的交易所都是提供量化介面的。如果一個交易所不提供,那麼基本上就不用考慮了。

交易所提供介面也是看人的。官方文件裡的介面是一套,人人都可以接入。但是對於一些交易量大的使用者,會提供另外一套介面,這些介面可能速度更快,資料更多,穩定性更強。例如bitfinex交易所,被問我為什麼知道這個。

之後會講的內容

關於《量化小講堂》之後想看的內容,或者相關問題,可以加我個人微信coinquant溝通。

之後計劃寫的內容:

  • 主要交易所介紹
  • 主流貨幣的介紹
  • 數字貨幣領域常用工具介紹
  • 以及大家比較關注的交易策略等內容

對本文研究有自己的想法的朋友,歡迎在評論區留言。關於文中的程式碼、資料,以及下期《量化小講堂》想了解的內容,也可以加我個人微信coinquant交流。

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