極大似然估計(加例項推導)
極大似然估計:
已知X是離散型隨機變數,可能的取值有0,1, 2。對應概率為:
這裡X更具體解釋的話,可以理解為拋兩次硬幣,正面記1,反面記0,結果累加,只不過這裡的硬幣特殊,拋到反面的概率是θ。
這時對X抽取容量為10的樣本,其中有2個0、5個1、3個2,求θ的最大似然估計值。
套用大佬的總結,最大似然估計法的步驟:
1. 寫出似然函式;
2. 對似然函式取對數,並整理(注:這裡為什麼取對數呢?一是因為對數形式好求導;二是因為對數似然方程和原方程是等價的,這又為什麼是等價呢?對數函式是單調遞增的,不會改變原函式的方向,我們下一步要求極值點,所以沒有影響);
3. 求導數;
4. 解似然方程(注:這裡為什麼求導數為0的點就是最大似然估計值呢?因為L裡各項都是大於0的,相乘結果也必然大於0,所以函式極值點一定是最大值點);
最後得θ的最大似然估計值為9/20。
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