拉格朗日對偶問題(李航《統計學習方法》)
思路
具體的公式就不黏貼了,只把大體思路記錄下來,方便本人及有需要的人查閱。具體講解可以去看李航的《統計學習方法》。
首先給出一個原始問題,原始問題一般都是帶約束條件的,第一步就是利用拉格朗日乘子將原始問題轉化為無約束最優化問題。
將x視作常量,α,β視作變數,先求出α,β使得L(x, α,β)取得最大值,然後將之再視作x的函式。再求其極小值,這樣就把原始問題轉換為廣義拉格朗日函式的極小極大問題,這兩者是同解的。
對偶問題就是將極小極大問題轉換為了極大極小問題,說的再通俗一點,就是將L前面的min和max對調了一下。
假設原始問題的最優解為p*,對偶問題的最優解為d*,如果這兩者都存在,那麼d*≤p*,那麼什麼時候d*=p*,就是看KKT條件了。
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