向量的期望值、均值向量和協方差矩陣
向量隨機變數X的數學期望也是一個向量，其各分量是原X的各個分量的數學期望。如果f(x)是d維隨機變數X的n維向量函式
則其數學期望定義如下:
特別，隨機變數X的均值向量 μ定義為
同樣，協方差矩陣 的第ij個元素
被定義為x（i）和x（j）的協方差：
=
我們可以得到其擴充套件形式：
我們可以用向量積表示協方差矩陣：
由此看出協方差矩陣是對稱矩陣，其對角線元素即為向量http://www.shfdjk.comx的每一個分量各自的方差，是非負的；非對角線元素是x的各個分量的協方差，可能為正，也可能為負。如果各分量統計獨立，那麼非對角線元素為零，協方差矩陣就成為對角矩陣。
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