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移動平均線是技術分析中最常用的，作為一種簡單有效的數學模型而被廣泛使用。均線使用的方式的差異在於均線的計算方式與價格使用方式。不同的均線計算方式會產生不同的結果，不同的價格使用也會有不同的效果。此外，使用一條、兩條、三條甚至更多條均線的交易策略，也會有很不一樣的結果。 因此，本文對傳統的均線交叉策略進行了改進，測試了不同的止損策略，儘可能實現了收益的最大化。

策略說明

買入條件:
多頭排列時 ma30，ma30＜ma10，ma30＜ma20，close＞open，close＞ma5

本策略用R軟體對比了不同的清倉訊號、止損訊號組合的回測效果。對於選股方面並不做太多對比，有興趣的小夥伴可以自行嘗試R軟體更換選股操作。

賣出條件分別測試
賣出是close＜ma5 ，
賣出是close＜ma10 ，
賣出是close＜ma20 ，


檢視前6條資料
head(data)

Time Open High Low Close MA5 MA10 MA20 MA30 X
1 2014/07/30 5.72 5.77 5.68 5.74 5.652 5.645 5.776 5.657 NA
2 2014/07/31 5.75 5.78 5.72 5.77 5.716 5.648 5.768 5.675 NA
3 2014/08/01 5.76 5.76 5.64 5.67 5.726 5.640 5.754 5.687 NA
4 2014/08/04 5.65 5.73 5.63 5.72 5.726 5.655 5.748 5.702 NA
5 2014/08/05 5.73 5.82 5.72 5.82 5.744 5.680 5.739 5.718 NA
6 2014/08/06 5.82 5.85 5.75 5.82 5.760 5.706 5.739 5.735 NA

蠟燭圖

帶指標的蠟燭圖

移動平均均線圖

選擇滑動平均指標

均線圖+散點

plan 1 賣出是close＜ma5

檢視每筆交易
Value op cash amount asset diff
2014-07-30 5.74 B 3.46 17421 100000.0 0.00
2014-07-31 5.77 S 100522.63 0 100522.6 522.63
2014-08-01 5.67 B 4.87 17728 100522.6 0.00
2014-08-05 5.82 S 103181.83 0 103181.8 2659.20
2014-08-08 5.73 B 1.72 18007 103181.8 0.00
2014-08-11 5.84 S 105162.60 0 105162.6 1980.77

盈利的交易
Value op cash amount asset diff
2014-07-30 5.74 B 3.46 17421 100000.0 0.00
2014-07-31 5.77 S 100522.63 0 100522.6 522.63
2014-08-01 5.67 B 4.87 17728 100522.6 0.00
2014-08-05 5.82 S 103181.83 0 103181.8 2659.20
2014-08-08 5.73 B 1.72 18007 103181.8 0.00
2014-08-11 5.84 S 105162.60 0 105162.6 1980.77

虧損的交易
Value op cash amount asset diff
2014-11-10 7.39 B 5.99 16776 123980.6 0.00
2014-11-17 7.06 S 118444.55 0 118444.6 -5536.08
2014-12-05 7.46 B 1.93 15898 118601.0 0.00
2014-12-11 7.25 S 115262.43 0 115262.4 -3338.58
2014-12-16 7.11 B 2.22 16211 115262.4 0.00
2014-12-24 6.92 S 112182.34 0 112182.3 -3080.09

股價+現金流量

現金流量畫圖

plan1的盈利區間