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5、(五)外匯學習基礎篇之銀行間外匯掉期交易

3、2015-04-20,機構A和機構B通過外匯交易系統C-Swap功能成交一筆1Y美元兌人民幣掉期交易,成交量為10手,系統自動匹配機構A Offer報價和機構B Bid 報價49.00bp(B先下單)。當時外匯交易系統即期最優賣價為6.1600,則機構A在近端買入USD10,000,000,遠端賣出USD10,000,000,機構A在2015-04-22以USD/CNY=6.1600000的價格從機構B買入USD10,000,000,在2016-04-22以USD/CNY=6.164900的價格向機構B賣出USD10,000,000