關於金融的一些工具包整理
1. 資產組合
portsim:多資本回報時間序列模擬
portalloc:資本分配
portopt:任意約束條件的邊界條件
portvrisk:投資組合風險值
2. 利益期限結構
prbyzero:從零息票利率曲線對債權定價
disc2zero:將貼現曲線轉化為零息票利率曲線
pyld2zero:將正向曲線轉化為零息票利率曲線
termfit:使用樣條工具箱對期限結構進行擬合
zbtprice:利用BOOTSTRAP方法根據債券價格計算零息票利率曲線
zbtyield:利用BOOTSTRAP方法根據債券收益計算零息票利率曲線
zero2disc:將零息票利率曲線轉化為貼現曲線
zero2fwd:將零息票利率曲線轉化為遠期利率曲線
zero2pyld:將零息票利率曲線轉化為平均收益曲線
3. 期權評估以及敏感度分析
blkprice:使用black scholes方法進行期權定價
glsgamma:black scholes敏感度分析
blsprice:black scholes公式計算看漲買權和看跌落期權價格
4. 現金流回報率的計算
annurate:計算養老金週期利率
annuterm:計算回收期
irr:計算內部回報率
mirr:根據現金流計算修訂內部回報率
nomrr:計算實際回報率
pvfix:計算固定週期支付的現值
5. 衍生品的定價與分析
binprice 二叉樹計算看漲與看跌期權的價格
blkimpv 期貨期權的隱含波動率
blkprice Black's模型計算期貨期權價格match
blsdelta Black-Scholes 計算Delta
blsgamma Black-Scholes公式計算Gamma
blsimpv 根據Black-Scholes公式計算隱含利率
blslambda Black-Scholes公式計算Lamda
blsprice Black-Scholes計算歐式期權價格.
blsrho Black-Scholes計算Rho
blstheta Black-Scholes計算Theta
blsvega Black-Scholes 公式計算Vega.
opprofit 計算行權收益
6. GARCH 過程
Uugarch GARCH引數估計.
ugarchllf 目標函式的對數似然函式
ugarchpred 預測條件方差
ugarchsim 模擬GARCH過程