量化分析(5)——Python應用tushare資料計算單資產CAPM例項
這裡以廣汽集團(601238)為例。
第一步:2017年一年期的國債利率(3.85%),今年已經不發行一年期國債,這裡引用去年的。
日風險利率:Rf=(1+0.0385)^(1/365)-1=0.0001035
第二步:獲取深圳成指指數的收益率(2017.9.1~2017.9.31)
第三步:獲取廣汽集團的收益率(2017.9.1~2017.9.31)
第四步:將廣汽集團和深圳成指指數收益率合併在一起,並計算各自的風險溢價:
第五步:畫出散點圖
第六步:擬合capm模型
最後擬合的結果是:
Ri-Rf=0.3147+0.0922(Rm-Rf)+εi
注:以上過程是按照書上操作完成的,結合tushare的資料的例子是作者想出來的,具體經濟含義作者未搞得特別透徹!!!僅供參考,慎用!
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