如何用python進行量化投資?
最近程序化交易很熱,量化金融也是我很感興趣的一塊。
國內量化投資近幾年開始盛行,如果你想對量化投資有進一步了解的話,裏面有幾篇量化投資策略類幹貨貼分享給大家,希望對各位有幫助。
量化交易策略
價值投資
成長股內在價值投資:http://www.joinquant.com/post/541
三一投資管理公司價值選股法:http://www.joinquant.com/post/556
低估價值選股策略:http://www.joinquant.com/post/586
引起廣泛討論的小市值
小市值&低股價:http://www.joinquant.com/post/500
小市值股票輪動策略:http://www.joinquant.com/post/316
小市值改進-超跌:http://www.joinquant.com/post/479
持倉1只股票的小市值策略:http://www.joinquant.com/post/346
持倉10只股票的小市值策略:http://www.joinquant.com/post/347
低開買(跌停不買),高開賣(漲停不賣):http://www.joinquant.com/post/440
小市值策略【收益40000%】:http://www.joinquant.com/post/255
小市值策略,剔除了停牌,st,*st,加了簡單的止損【收益340000%】:http://www.joinquant.com/post/255
小市值策略的探索×××(一):http://www.joinquant.com/post/297
小市值策略的探索×××(二):http://www.joinquant.com/post/335
小市值策略的探索×××(三):http://www.joinquant.com/post/435
技術指標
乖離率(BIAS):http://www.joinquant.com/post/586
STOCH(KD指標):http://www.joinquant.com/post/176
上下影線:http://www.joinquant.com/post/7
簡易波動指標(EMV):http://www.joinquant.com/post/150
能量潮OBV:http://www.joinquant.com/post/126
相對OBV指標策略:http://www.joinquant.com/post/439
指數平滑均線:http://www.joinquant.com/post/14
Bollinger Bands:http://www.joinquant.com/post/144
人氣指數(AR):http://www.joinquant.com/post/160
CCI指標:http://www.joinquant.com/post/219
布林強盜策略(BollingerBandit):http://www.joinquant.com/post/147
雙線RSI擇時輪動策略:http://www.joinquant.com/post/213
雙因子加指標模型:http://www.joinquant.com/post/399
量化交易經典策略
羊駝1(每天持有收益率前n的股票):http://www.joinquant.com/post/26
羊駝2(表現最優入池):http://www.joinquant.com/post/19
羊駝3(隨機入池):http://www.joinquant.com/post/20
羊駝和均線策略的結合:http://www.joinquant.com/post/30
海龜交易系統:http://www.joinquant.com/post/49
Dual Thrust 交易策略:http://www.joinquant.com/post/274
Volume-weighted Moving Average 交易策略:http://www.joinquant.com/post/274
周規則交易策略(使用分級移動止盈、移動止盈方法):http://www.joinquant.com/post/274
網格交易:http://www.joinquant.com/post/539
滾動復利策略的量化實現:http://www.joinquant.com/post/50
線性回歸
線性回歸的趨勢跟蹤系統:http://www.joinquant.com/post/212
均線策略
行業龍頭股均線(收益率填坑優化版):http://www.joinquant.com/post/258
多均線策略:http://www.joinquant.com/post/243
簡單的多均線擇時策略:http://www.joinquant.com/post/570
機器學習
深度學習簡介:http://www.joinquant.com/post/408
支持向量回歸SVR:http://www.joinquant.com/post/271
鐘擺策略系列
鐘擺理論的量化模型實現:http://www.joinquant.com/post/287
【鐘擺理論2】價值中樞:http://www.joinquant.com/post/457
【鐘擺系列3】單股票價值中樞動態調倉:http://www.joinquant.com/post/477
【鐘擺系列4】多股票市值中樞動態平衡:http://www.joinquant.com/post/505
量化配對交易
量化配對交易-以價格比值為價值中樞:http://www.joinquant.com/post/242
在量化配對交易的基礎上增加了協整判斷:http://www.joinquant.com/post/266
銀行配對交易:http://www.joinquant.com/post/227
Markowitz
Markowitz with regularization term:http://www.joinquant.com/post/501
Adaptive Asset Allocation:http://www.joinquant.com/post/388
帶收益預測的Markowitz動態平衡策略:http://www.joinquant.com/post/389
Markowitz動態再平衡策略:http://www.joinquant.com/post/353
輪動
銀行股低PB輪換策略:http://www.joinquant.com/post/152
銀行pe、pb輪動策略:http://www.joinquant.com/post/587
指數輪動模型:http://www.joinquant.com/post/451
二八輪動:http://www.joinquant.com/post/512
動量度量-ETF輪動:http://www.joinquant.com/post/464
基於卡爾曼濾波器的銀行搬磚:http://www.joinquant.com/post/391
研究型文章
線性回歸:http://www.joinquant.com/post/56
線性相關分析:http://www.joinquant.com/post/173
斯皮爾曼秩相關系數:http://www.joinquant.com/post/170
過擬合:http://www.joinquant.com/post/194
參數估計的不穩定性:http://www.joinquant.com/post/209
模型設定:http://www.joinquant.com/post/209
回歸模型假設的違背:http://www.joinquant.com/post/214
回歸分析:http://www.joinquant.com/post/221
套利定價理論:http://www.joinquant.com/post/229
最大似然法(MLE):http://www.joinquant.com/post/225
ARCH和GARCH:http://www.joinquant.com/post/304
多空策略:http://www.joinquant.com/post/281
動量交易策略:http://www.joinquant.com/post/303
度量動量:http://www.joinquant.com/post/305
配對交易:http://www.joinquant.com/post/185
凸優化(Convex Optimization)介紹:http://www.joinquant.com/post/571
時間序列波動率估計:http://www.joinquant.com/post/465
上證指數十年走勢:http://www.joinquant.com/post/447
交易策略中的參數優化問題:http://www.joinquant.com/post/403
被動型投資:http://www.joinquant.com/post/422
不同市場對同一指數的追蹤:http://www.joinquant.com/post/603
量化纏論系列
【量化纏論】之分型、筆、線段識別:http://www.joinquant.com/post/425
【量化纏論】應用之維克多1-2-3法則:http://www.joinquant.com/post/519
纏論中的線性回歸:http://www.joinquant.com/post/427
筆的新定義-非參數型聚類分析:http://www.joinquant.com/post/433
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主要包括以下內容的下載地址
一、python for 量化
1 像計算機科學家一樣思考Python
2 [Python標準庫].Doug.Hellmann.掃描版
3《Python科學計算》.(張若愚)
4 用Python做科學計算
5 利用Python進行數據分析
6 Python數據分析基礎教程:NumPy學習指南(第2版)
7 NumPy攻略
7 Python科學計算與數據分析
8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading
9 Data Structures and Algorthms Using Python
10 Mastering Python for Finance
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二、R for 量化
1 R語言入門
2 R語言編程藝術
3 R語言實戰 中文版
4 使用R進行數據分析與作圖
5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance
6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant‘s Perspective
7 Mastering R for Quantitative Finance
8 Mastering Predictive Analytics with R
9 金融數據分析導論:基於R語言
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三、Quant Interview Books
1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews
2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers
3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews
4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview
5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews
6 The 200 Investment Banking Interview Questions & Answers You Need to Know
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四、投資閱讀書籍
1 algorithmic trading winning strategies and their rationale
2 barra handbook US
3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全書)
4 Inside the Black Box -A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading(2nd.Edition)
5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging
6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull
7 Quantative Trading Strategies
8 Quantitative Equity Portfolio Management:Modern Techniques and Applications
9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
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五、計量經濟學
1 金融計量學從初級 到 高級建模技術
2 哈佛教材 應用計量經濟學 stata
3 高等計量經濟學 李子奈等編著
4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融時序分析
5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e
6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory
7 Model Building in Mathematical Programming(5e)
8 Hayashi - Econometrics
9 Gujarati-Essentials of Econometrics計量精要
10 Akira Takayama - Mathematical Economics
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六、研究報告
1 國信證券金融工程
2 大券商2016年年度投資策略報告
3 光大證券
4 海通證券申
5 萬大師系列
6 他山之石系列
7 中信證券
8 廣發證券
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如何用python進行量化投資?