原薦 Node.js股票模擬交易後臺

Node.js 資料庫 · 發表 2018-10-14 01:02:19

摘要：我曾經花了一週時間開發了一個股票模擬交易後臺程式，使用Node.js。程式碼量很少，能完成基本功能。下面給大家介紹一下其實現步驟。基本功能開戶搜尋股票掛單（多單、空單）撤單（主動、被動）成交（非撮合）除權、除息查詢 ...

我曾經花了一週時間開發了一個股票模擬交易後臺程式，使用Node.js。程式碼量很少，能完成基本功能。下面給大家介紹一下其實現步驟。

基本功能

開戶
搜尋股票
掛單（多單、空單）
撤單（主動、被動）
成交（非撮合）
除權、除息
查詢
- 訂單狀態
- 持倉
- 今日委託
- 今日成交
- 歷史委託
- 歷史成交
- 掛單列表
- 賬戶詳情（總收益，收益率，總資產）

其中模擬交易和真實交易最大的不同是，真實交易採用撮合制，邏輯較為複雜。模擬交易採用更簡單的即時成交機制，只要符合條件，訂單立即成交。

這個後臺程式一共就兩個js檔案，一個用於處理成交，即判斷成交條件，寫資料庫。另一個處理其他邏輯。當然這裡面沒有提到獲取股票實時價格的問題，這是另一個系統完成，我們通過訊息佇列實時獲取我們所關心的股票的價格，這是另一個話題了。

這個後臺程式以一個node.js程序的方式執行，一個10秒一次的定時器執行成交判斷。（真實交易所的撮合器也是10秒鐘一次）

此外有一個WebAPI Server接受來自客戶端的請求。所以總體架構，可以看成是一個微服務組成的系統。

資料庫設計

賬戶表

Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模擬賬戶',
`MemberCode` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '使用者編號',
`AccountNo` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '賬號',
`TranAmount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '模擬賬戶入資金額',
`CommissionLimit` decimal(20,4) DEFAULT '2.9900' COMMENT '最低佣金',
`CommissionRate` decimal(20,4) DEFAULT '0.0125' COMMENT '佣金比例',
`Cash` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '現金',
`UsableCash` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '可用資金',
`Status` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '賬號狀態：1正常',
`AccountType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '賬號型別：1現金賬號,2保證金賬號',
`CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '建立時間',
PRIMARY KEY (`Id`)

其中一個使用者可以對應多個賬戶，所以有一個AccountNo作為區分。 TranAmount為初始資金，用於重置賬戶。佣金欄位用於模擬交易的手續費和稅費。可用資金欄位是，當用戶掛單的時候有一部分資金處於凍結狀態，可用資金就是去除凍結資金的金額。

訂單表

Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模擬交易訂單表',
`MemberCode` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '使用者編號',
`AccountNo` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '模擬賬號',
`SecuritiesType` varchar(10) DEFAULT '' COMMENT '股票型別：us,hk,sh,sz',
`SecuritiesNo` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '股票編號',
`CPrice` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '委託價',
`Price` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '價格',
`OrderQty` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '股票資料量',
`Side` char(1) DEFAULT '' COMMENT '交易型別：B買、S賣',
`OrdType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '訂單型別：1市場訂單、2限價訂單、3止損訂單、4做空市場訂單、5做空限價訂單、6做空止損訂單',
`execType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '執行型別：0新的，1成交、2取消、3拒絕',
`Commission` decimal(20,4) DEFAULT '2.9900' COMMENT '佣金',
`Reason` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '訂單拒絕理由：0正常、1資金不足、2倉位不足、3超時失效',
`Amount` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '金額',
`EndTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '訂單截止時間',
`CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '訂單時間',
`TurnoverTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '成交時間',
PRIMARY KEY (`Id`)

這是最重要的兩張表，其他幾張表就不羅列詳細的內容，只做簡單說明

資產表（記錄浮動盈虧，持倉金額，各種時間範圍的收益率）
額外津貼記錄表（記錄除權，除息）
資金記錄表（記錄特殊資金變動）
倉位表
倉位記錄表（記錄倉位變化）
做空倉位記錄表
排行榜

掛單

掛單的核心就是向資料庫插入一條記錄，不過即便是簡潔的js程式碼，也差不多寫了80行程式碼。首先就是一系列的判斷，是否可以建立訂單。

引數是否在取值範圍內。
市價單型別，判斷是否開市，未開盤時間段不能建立訂單。
賬戶異常狀態不能建立訂單。
如果是賣多單，或者買空單，則要把倉位資料取出來判斷，是否倉位夠扣。
如果是買多單，或者賣空單，則要計算扣除佣金（手續費）後可用資金夠不夠。
如果是限價單或者是止損單，則判斷價格設定是否在有效範圍內。然後執行一個數據庫事務，插入一條訂單記錄，同時修改可交易倉位或者可用資金。

撤單

撤單比掛單簡單許多。主要步驟就是先判斷訂單是否存在，然後修改訂單狀態，同時修改可交易倉位或者可用資金。

模擬交易主程序

系統每隔10秒執行一次邏輯。

所有訂單快取策略

如果每隔10秒鐘從資料庫讀取所有訂單的話，效率會很低，而且過多佔用資料庫IO資源。所以訂單資料都快取在成交判斷的程序記憶體中。將來也可以升級為使用redis等記憶體資料庫來儲存。當有訂單建立的時候，通過訊息佇列通知程序。當程序重啟的時候，從資料庫讀取資料進行初始化。

超時訂單處理

有些訂單一直沒有滿足成交條件，但已經超過交易時間，所以要進行處理。（訂單狀態設定為拒絕）

成交判斷

未開盤則跳過。根據訂單型別判斷是否達到成交條件

'訂單型別：1市場訂單、2限價訂單、3止損訂單、4做空市場訂單、5做空限價訂單、6做空止損訂單' Price:訂單設定的價格 price:當前股價 B:買入 S:賣出

let trigge = false
switch (OrdType) {
case 1:
trigge = true;
break;
case 2:
case 3:
trigge = Side == "BS" [OrdType - 2] ? (Price >= price) : (Price <= price)
break;
case 4:
trigge = true;
break;
case 5:
case 6:
trigge = Side == "BS" [6 - OrdType] ? (Price >= price) : (Price <= price)
break;
}

執行成交

最初是用程式執行的，後來為了執行效率和資料一致性，採用儲存過程。首先，我們需要查詢出賬戶的現金和可用資金，以及倉位資訊。如果是賣多或者買空（減少持倉，增加現金），我們計算出此時需要增加的金額，當然這個時候可能出現倉位不夠的情況，就拒絕訂單。如果是買多或者賣空（增加持倉，減少現金），我們就需要計算此時需要扣除的金額，如果出現可用金額不足，就拒絕訂單。最後，我們修改賬戶的實際金額和可用金額，寫入持倉記錄和現金變化記錄，修改訂單狀態為已成交狀態。

資訊查詢

普通資料庫查詢，這裡不多贅述了。

除權、除息

由於模擬交易系統無法第一時間自動得到除權和除息的訊息，所以當需要進行除權和除息的操作的時候，可能使用者已經發生成交的訂單。這時候需要根據持倉記錄變更表進行一些計算，恢復正確的持倉，如果是除息就是根據現金記錄變更表，進行資金重新計算。最後我們把這次操作的日誌記錄下來。

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