【邢不行|量化小講堂系列33-實戰篇】邢不行親歷：一行程式碼虧損5萬美金，量化投資的風險
引言:
邢不行的系列帖子“量化小講堂”，通過實際案例教初學者使用python進行量化投資，瞭解行業研究方向，希望能對大家有幫助。
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邢不行親歷：一行程式碼虧損5萬美金，量化投資的風險
本文純屬真事
10月15日，週一，早晨07:30
在我還睡著的時候，阿里雲香港伺服器上跑著的自動交易程式，在bitfinex交易所陸續對我交易的幾個數字貨幣，開了空單。並且策略判定此次交易盈利的概率較大，所以加了3倍槓桿。
開空單：指的是做空，例如價格跌10%，我就賺10%，相應的價格漲10%，我就虧10%。
3倍槓桿：放大盈虧比例。例如價格跌10%，我就賺30%，相應的價格漲10%，我就虧30%。
下圖展示的當時比特幣（btc/usdt）的15分鐘K線圖，開空點位是6348左右。
10月15日，週一，上午
因為一些私人事情需要處理，這天上午沒有到辦公室。
在出門之前，通過每天早晨8點半釘釘發給我的持倉監控，瞭解到策略已經開空了。內心：趕緊他媽的給我暴跌吧。
因為辦的事情比較麻煩，一個上午都沒有時間看手機，微信群也沒有檢視。
10月15日，週一，下午13:15
如下圖所示比特幣的價格上漲到6423，相比我們的做空點位已經上漲了1.18%，空頭倉位已經虧損了約3.6%。
交易的其它幣種的空頭倉位，也產生了一定的虧損。此時按照策略，應該馬上平倉止損。
做交易就是要這樣，該止損的時候絕不手軟，哪怕之後被打臉。因為活下來是最重要的。
這也是量化交易的好處，幫你按照策略自動止損，避免交易者情緒的影響。
並且根據我策略的判斷，此時不僅應該止損，還要反過來開多，並且仍然是3倍槓桿。
10月15日，週一，下午13:20
事情終於順利辦好了，我也在外面吃好了午飯，坐上去辦公室的車，拿出手機。
這個時候不知道為什麼，我開啟手機上的teamviewer，遠端了一下阿里雲伺服器。沒啥特殊目的，就是順手隨便看看。
因為程式一直比較穩定，我一般是不怎麼看伺服器的。天知道這次怎麼就想著開啟手機順便看看呢，可能是我的錢正在向我呼救吧。之後才知道，這順手一看，救了一命。
登陸伺服器之後，就看到了下面這張行情圖，發現幣價正在急速上漲：
內心：媽蛋，虧錢了，幸好策略應該幫我提前止損了。
之後看下我程式的實時輸出，想看下當前持倉。然後發現我的程式已經暫停2個小時了，並且之前的空頭倉位還在，並沒有止損！
此時瞬間人就變得緊張，從椅子上坐了起來，之前辦事的疲憊已經忘記。
趕緊點選重新執行按鈕，讓程式重新跑起來。
但我不在電腦面前，沒辦法手工操作平之前的倉位，眼睜睜的看著價格還在繼續急速上漲，只能等著程式跑。
因為我跑策略看的是15分鐘K線，所以每隔15分鐘才會操作一次。所以只能等到13:30的時候，程式才進行了操作。
具體如下圖所示，直到漲到6500的時候，才平空倉，並且3倍槓桿開多：
10月15日，週一，下午
等到程式幫我止損並且再開多之後，繃緊的神經才稍稍放松下來。坐在車上望著窗外的上海中心，算算到底虧了多少。
因為程式故障慢了的這15分鐘，導致之前的空倉多虧了錢，新開的多倉又少賺了錢。
恩，一來一去，大約5萬美金沒了，媽蛋。
但是呢，隨著行情的進一步發展，我深深的感到，我是多麼多麼多麼多麼多麼的幸運。
因為之後的行情走勢是下圖這樣的：
繼續暴漲！
受到usdt不能承兌的影響，bitfinex交易所上面的btc/usdt交易對開始猛漲。最高一直漲到了7800美金。
如果我不是在13:20左右，隨手看了下伺服器，然後讓停止的程式重啟，那麼我早晨在6348開的空倉就會一直持有。
當漲到最高點7800的時候，總共虧損：
( 7800 - 6348 ) / 6348 * 3 = 69%
按照bitfinex交易所虧損50%就強平的交易規則，早就已經爆倉了！
10月16日，週二，上午
到了第二天，還是很後怕。
想想當時真的是命大啊，怎麼就突然看了眼伺服器呢。要是當時不看，最終爆倉，那就是半年白乾，說出去也被人笑死。
計劃著週末去龍華寺燒香。
10月16日，週二，下午
下午，寫程式碼的小哥很小心的跟我說，問題查出來了。
我仔細看了一遍之後，真的是哭笑不得。
因為這個問題，我之前在課程裡面就給大家講過，當時還重點提了一下。
下面是當時課程中的程式碼截圖：
這兩行程式碼很簡單，大家都看的懂。作用是從okex交易所獲取到最新的行情資料。
雖然這程式碼和案發現場的bitfinex交易所實盤程式碼不一樣，但講的問題是一樣的。
圖中第10行程式碼中的那串地址。是okex交易所的行情介面地址，大家可以在瀏覽器中輸入這個地址，就能看到萊特幣LTC最新的價格。
https://www.okex.com/api/v1/ticker.do?symbol=ltc_usdt
第13行程式碼的作用是獲取行情介面返回的資料。其中有一個關鍵的引數叫做timeout。
當時在上課的時候我特意提到了這個timeout引數一定要加。
當我們向交易所伺服器傳送請求獲取資料時，理論上對方應該很快返回資訊。但由於網路情況複雜、交易所伺服器故障等原因，有可能對方不會馬上回復。
此時我們的程式就會等待。加上這個引數timeout=15就表明，我們最多等待15秒。15秒之後還沒有返回，程式就會報錯終止。
如果不加這個引數，程式預設會一直等下去。若訊息一直不返回，就會一直等到地老天荒。此時整個程式也就和停止了沒有差別。
而最終的問題就是，寫程式碼小哥獲取bitfinex持倉資料的那行程式碼，居然沒有加上timeout引數。
恰好這次又碰上bitfinex伺服器不穩定，一直沒有返回資料，而我的程式就在那裡一直等著。
哎，我學生都知道的東西，我自己招的寫程式碼小哥居然不知道。
事後措施
出了問題就要解決，以後不能再犯。
原先程式每15分鐘就會通過釘釘傳送一次持倉簡報到我手機，如果不發就說明程式停止了。後來因為長時間穩定，我嫌煩，就停了。
現在我已經乖乖的打開了，再煩我也不會關閉。
bitfinex交易所我開始交易的比較早，和交易所對接的程式碼都是自己寫的，並沒有使用課程裡面推薦的ccxt。那些覺得ccxt不好，想著自己對接交易所的同學，還是省省吧。
你的程式碼是不可能比這些開源框架還穩健的。ccxt裡面預設就寫好了，所有情況下timeout為10秒。
最後，寫這行程式碼的小哥，首先年底獎金就不要想了，其次可以考慮換個工作了。
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來源：邢不行
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