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最大熵模型

定性 全部 投資 情況 進行 算法 出了 信息 簡單

我們不要把雞蛋都放在一個籃子裏面講得就是最大熵原理,從投資的角度來看這就是風險最小原則。從信息論的角度來說,就是保留了最大的不確定性,也就是讓熵達到了最大。最大熵院裏指出,對一個隨機事件的概率分布進行預測的時候,我們的預測應當滿足全部的已知條件,而對於未知的情況不要做任何的主觀假設(不做主觀假設這點很重要)。在這種情況下,概率分布最均勻,預測的風險最小。

香濃證明:對任何一組不自相矛盾的信息,這個最大熵模型不僅存在,而且是唯一的。和現在的函數softmax形式很類似,其實在物理意義上面說的是一回事。在解決復雜的文字處理上面很有希望。最大熵魔性的求解方式是使用EM算法,

1、假定第0次叠代的初始模型為等概率的均勻分布

2、用第N次叠代的模型來估算每種信息特征在訓練數據中的分布。如果超出了實際的,就把相應的模型參數變小。否則,將他們變大。

3、重復步驟2,直到收斂。

最大熵模型是集簡繁於一體,形式簡單,實現復雜,計算量太大了。

最大熵模型