SVM引入拉格朗日乘子[轉載]
轉自:https://zhidao.baidu.com/question/494249074914968332.html
SVM使用拉格朗日乘子法更為高效地求解了優化問題。
SVM將尋找具有最大幾何間隔劃分超平面的任務轉化成一個凸優化問題,如下所示:
我們當然可以直接使用現成工具求解,但還有更為高效的方法,那就是使用拉格朗日乘子法將原問題轉化為對偶問題求解。
具體做法是:
(1)將約束融入目標函式中,得到拉格朗日函式;
(2)然後對模型引數w和b求偏導,並令之為零;
(3)得到w後,將其帶入拉格朗日函式中,消去模型引數w和b;
(4)這樣就得到了原問題的對偶問題,對偶問題和原問題等價,同時對偶問題也是一個凸優化問題,使用SMO演算法求解拉格朗日乘子;
(5)得到拉格朗日乘子後,進一步可以得到模型引數w和b,也就得到了我們想要的劃分超平面。
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