注：本文主要轉自ychanmy的部落格，地址為：http://blog.csdn.net/ychanmy/article/details/50972530

1.  安裝anaconda

        連結：https://www.continuum.io/downloads#_windows，我下載的版本是python2.7，安裝在D盤（隨便裝哪個盤都可以，但是要記住路徑，因為要寫入環境變數的），這裡anaconda的路徑其實就是python的路徑。下面配置path環境變數（附圖）：

2. 下載安裝mingw-w64

        下載地址：https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/5.3.0/threads-win32/seh/，點選下載x86_64-5.3.0-release-win32-seh-rt_v4-rev0.7z，適用64位作業系統。

        另外，建議不要使用mingw-w64-install.exe(170.0 kB)線上下載,因為在選擇安裝版本後下載有些版本會崩掉（比如本版本），解壓到某一目錄下，我放到了C盤根目錄。（目錄最好不要有中文字元），配置環境變數。將C:/mingw64/bin;貼上到path環境變數下，用“;”隔開。我的電腦圖示->右鍵->屬性->高階系統設定->選擇“高階”選項->選擇下面“環境變數”->使用者變數或者系統變數均可，若無path則建立一個path變數。

       進入目錄C:/mingw64/bin，找到mingw32-make.exe更名為make（為了使用方便）。成功後，在cmd下輸入make會返回“make: *** No targets specified andno makefile found.  Stop.”。

3. 安裝Git

        連結：https://git-scm.com/download/win

4.安裝xgboost

        第3步已經裝好了一個叫git bash的東西，然後的呼入下列依次命令：

        ①git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost

        ②cd xgboost

        進入xgboost路徑了：

       ③ git submodule init

       ④git submodule update

       ⑤cp make/mingw64.mk config.mk

       ⑥make -j4

       然後進入xgboost路徑下的python-package

       ⑦cd python-package

       ⑧python setup.py install

       至此，安裝完成！