準備工作：

1. Pyton科學計算環境，推薦直接安裝Anaconda選擇Py2或者Py3版本都可以（注意選對版本，不要安裝成32位的否則會出現“WindowsError:[Error 193] %1 不是有效的 Win32”錯誤）
   如果之前已經安裝過了，請確定下你的版本：開啟cmd,輸入python，確定是64位的
   
2. MinGW
   
   之後選擇安裝路徑即可進行安裝。
3. Git Bash
   關於Git的安裝基本選擇預設選項即可

環境配置

1. Python的相關環境變數Anaconda已經幫助我配置好
2. 配置MinGW相關的環境變數：
   將C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-6.2.0-win32-seh-rt_v5-rev1-seh-rt_v5-rev1\mingw64\bin
   和C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-6.2.0-win32-seh-rt_v5-rev1-seh-rt_v5-rev1\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include新增到系統變數Path中。新增完畢後開啟cmd,輸入g++驗證。下面的圖片說明正確安裝並配置。

下載xgboost

在所要安裝的目錄下開啟Git Bash，依次輸入如下命令

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd xgboost
git submodule init
git submodule update
 

編譯xgboost

Windows

在xgboost目錄內開啟Git Bash視窗總依次輸入：

cp make/mingw64.mk config.mk;
mingw32-make -j4；

最後執行結果如上，說明編譯成功。

Ubuntu/Debian

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd xgboost; make -j4

Linux GPU支援

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DUSE_CUDA=ON
$ make -j

安裝Python包

進入xgboost\python-package

驗證安裝成功

開啟python終端：輸入 import xgboost as xgb 成功匯入說明安裝成功