對於給定的訓練數據集，樸素貝葉斯法首先基於iid假設學習輸入/輸出的聯合分布；然後基於此模型，對給定的輸入x，利用貝葉斯定理求出後驗概率最大的輸出y。

一、目標

設輸入空間是n維向量的集合，輸出空間為類標記集合= {c₁, c₂, ..., c_k}。X是定義在上的隨機變量，Y是定義在上的隨機變量。P(X, Y)是X和Y的聯合概率分布。訓練數據集 T = {(x₁, y₁), (x₂, y₂), ..., (x_N, y_N)}由P(X, Y)獨立同分布產生。

樸素貝葉斯法的學習目標是習得聯合概率分布P(X, Y)，以此計算後驗概率，從而將實例分到後驗概率最大的類中。由於P(X, Y) = P(Y)P(X|Y)，因此學習目標可以具體到先驗概率分布P(Y = c_k

二、後驗概率最大化的原理

最大化後驗概率等價於最小化期望損失（expected loss），或者說條件風險（conditional risk）。設選擇0-1損失函數

其中f(X)是分類決策函數，則期望損失為

由於期望是對聯合分布P(X, Y)取的，因此上式可推出

由貝葉斯判定準則（Bayes decision rule）：最小化總體風險，只需在每個樣本上選擇那個能使條件風險最小的類別標記。於是

這樣一來，根據期望風險最小化準則就得到後驗概率從最大化準則：

另一方面，由條件獨立性假設

與貝葉斯定理

得到

由於上式中分布對c_k都是相同的，因此

三、參數估計：極大似然估計

先驗概率P(Y = c_k)的極大似然估計：

條件概率P(X^(j) = a_jl|Y = c_k)的極大似然估計：

其中設第j個特征x^(j)可能的取值集合為{a_j1, a_j2, ..., a_jSj}，I為指示函數。

四、算法偽碼及實現

書中給中了算法的偽碼

下面給出樸素貝葉斯算法的具體實現

『python』代碼摘自https://www.cnblogs.com/yiyezhouming/p/7364688.html

#coding:utf-8
 

# 極大似然估計  樸素貝葉斯算法
import pandas as pd
import numpy as np

class NaiveBayes(object):
    def getTrainSet(self):
        dataSet = pd.read_csv(‘C://pythonwork//practice_data//naivebayes_data.csv‘)
        dataSetNP = np.array(dataSet)  #將數據由dataframe類型轉換為數組類型
        trainData = dataSetNP[:,0:dataSetNP.shape[1]-1]   #訓練數據x1,x2
        labels = dataSetNP[:,dataSetNP.shape[1]-1]        #訓練數據所對應的所屬類型Y
        return trainData, labels

    def classify(self, trainData, labels, features):
        #求labels中每個label的先驗概率
        labels = list(labels)    #轉換為list類型
        P_y = {}       #存入label的概率
        for label in labels:
            P_y[label] = labels.count(label)/float(len(labels))   # p = count(y) / count(Y)

        #求label與feature同時發生的概率
        P_xy = {}
        for y in P_y.keys():
            y_index = [i for i, label in enumerate(labels) if label == y]  # labels中出現y值的所有數值的下標索引
            for j in range(len(features)):      # features[0] 在trainData[:,0]中出現的值的所有下標索引
                x_index = [i for i, feature in enumerate(trainData[:,j]) if feature == features[j]]
                xy_count = len(set(x_index) & set(y_index))   # set(x_index)&set(y_index)列出兩個表相同的元素
                pkey = str(features[j]) + ‘*‘ + str(y)
                P_xy[pkey] = xy_count / float(len(labels))

        #求條件概率
        P = {}
        for y in P_y.keys():
            for x in features:
                pkey = str(x) + ‘|‘ + str(y)
                P[pkey] = P_xy[str(x)+‘*‘+str(y)] / float(P_y[y])    #P[X1/Y] = P[X1Y]/P[Y]

        #求[2,‘S‘]所屬類別
        F = {}   #[2,‘S‘]屬於各個類別的概率
        for y in P_y:
            F[y] = P_y[y]
            for x in features:
                F[y] = F[y]*P[str(x)+‘|‘+str(y)]     #P[y/X] = P[X/y]*P[y]/P[X]，分母相等，比較分子即可，所以有F=P[X/y]*P[y]=P[x1/Y]*P[x2/Y]*P[y]

        features_label = max(F, key=F.get)  #概率最大值對應的類別
        return features_label


if __name__ == ‘__main__‘:
    nb = NaiveBayes()
    # 訓練數據
    trainData, labels = nb.getTrainSet()
    # x1,x2
    features = [2,‘S‘]
    # 該特征應屬於哪一類
    result = nb.classify(trainData, labels, features)
    print features,‘屬於‘,result

樸素貝葉斯法（naive Bayes algorithm）