二階線性差分方程中的根/特征值的討論
二階線性差分方程的齊次解/通解
以下面的二階線性差分方程為例
$ay_{t+2}+by_{t+1}+cy_t = d$
我們在求該差分方程的齊次解(通解)時,會令等式右邊等於0,得到二階齊次線性差分方程:
$ay_{t+2}+by_{t+1}+cy_t = 0$
並假設
$y_t = A\omega^t$
把該假設代入上面齊次方程,整理後得到:
$a\omega^2+b\omega+c = 0$
這個一元二次方程的根為
$\omega = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
二階線性差分方程中的根
$\omega$是該方程的根(characteristic root),又稱為該方程的特征值(eigen value)。此時$\omega$可以分成三種情況討論。
$b^2-4ac >0 $
此時$\omega$分別為兩個不相同的實數
差分方程的齊次解為:
$y_h(t) = A_1\omega_1^t+A_2\omega_2^t$
$b^2-4ac = 0$
此時$\omega$為重根
差分方程的齊次解為:
$y_h(t) = (A_1n+A_2)\omega$
$b^2-4ac <0$
此時$\omega$分別為兩個共軛復數
$\omega = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = h\pm iv$
即有:
$\left\{\begin{matrix}
v &= &\frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}
\end{matrix}\right.$
差分方程的齊次解為:
$y_h(t) = A_1(h+iv)^t + A_2(h-iv)^t$
該共軛的根還可以從極坐標方面進行討論
$h\pm iv = R(cos \theta \pm isin\theta)$
其中
$R = \sqrt{h^2+v^2} = \sqrt{\left| \frac{c}{a} \right|}$
即R是一個固定的實數。
差分方程的齊次解為
$\begin{align*}
&= A_1R^t(cos\theta + isin\theta)^t + A_2R^t(cos\theta-isin\theta)^t \\
&= A_1R^t(cos\theta t+isin\theta t)+A_2R^t(cos\theta t-isin\theta t) \qquad de\ Moivre‘s\ theorem\\
&=\left|\frac{c}{a}\right|^{\frac{t}{2}}(A_1(cos\theta t+isin\theta t)+A_2(cos\theta t-isin\theta t)) \\
&=\left|\frac{c}{a}\right|^{\frac{t}{2}}(B_1cos\theta t+B_2sin\theta t) \qquad \left\{\begin{matrix}
B_1 &= A_1+A_2\\
B_2 &= (A_1-A_2)i
\end{matrix}\right.
\end{align*}$
二階線性差分方程中的根/特征值的討論