演算法解析:L-M法求解非線性最小二乘問題
1、什麼是最小二乘問題?
目標函式能夠寫為m個函式平方和的優化問題, 其中,每個函式fi(x)都是待優化向量x的函式。
2、非線性最小二乘問題
當fi(x)是關於x的非線性函式時,即為非線性優化問題
此時,需要利用Taylor一階展開近似fi(x)
fi(x)的一階近似 設x(k)是解x的第k次近似,在此處將fi(x)進行一階展開,並令一階展開值為φi(x)
對上式進行整理,得到
可以看到,一階近似φi(x)是關於待優化向量x的線性函式:
是fi(x)的梯度【fi(x)對向量x求導】在x(k)處的取值
是fi(x)在x(k)處的取值
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