#獲取20170831，20180323的滬深三百成分及中證500的成分股當日收盤價

# coding=utf-8
import pandas as pd
import tushare as ts
import sys
from sqlalchemy import create_engine
import numpy as np

reload(sys)
sys.setdefaultencoding("utf-8")
hs300=ts.get_hs300s()

code=[]
price=[]

hs300_code= hs300['code']
for stock in hs300_code:
    try:
        df=ts.get_k_data(stock,ktype
 
='M',start='2017-08-01', end='2018-03-24')

        #print df


        df1= df.iloc[0,6]


        df2= df.iloc[0,2]
        #print df1
        #print df2
        code.append(df1)
        price.append(df2)
    except:
        pass

print code
print len(code)
print price
print len(price)

price_201709=pd.DataFrame({'price'
 
:price},index=code
                          )
print price_201709


engine = create_engine('mysql://root:********@127.0.0.1/stock_report?charset=utf8')
price_201709.to_sql('price_201709',engine,if_exists='append')

然後在MYSQL進行表連線，將需要的財務資料（2017年第二季度）、歷史股價連線

計算市值 （總市值和流通市值）

計算PE

CREATE TABLE final

SELECT p.index, b.name, p.price AS 20170901price, b.`outstanding`, b.`totals`

瀏覽結果：

接下來就是對部分財務資料進行取對數，檢查資料的缺失值。。。