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熵,相對熵和互資訊

1..表示隨機變數不確定度的度量。也是平均意義上描述隨機變數所需要資訊量的度量。一個離散型隨機變數的熵H(X)定義為:

H(X)=xXp(x)logp(x)
對數的底數通常為2,熵的單位是位元,同時也可以是e來表示。用統計學來解釋就是函式g(x)=log1p(x)關於密度函式p(x)的期望
Ep(g(x))=H(X)
2..對於服從聯合分佈為p(x,y)的一對離散隨機變數(X,Y),其H(X,Y)的定義為
H(X,Y)=xXyYp(x,y)logp(x,y)
相似的,
H(Y|X)=xXp(x)H(Y|X=x)=Ep(x,
y)
logp(Y|X)

條件熵就是f(y|x)的關於XY的聯合分佈對數的負期望。所以我們很容易得到關於聯合熵和條件熵的鏈式法則
H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)
3..相對熵表示兩個隨機分佈之間距離的度量,或者說是兩者之間的差異。相對熵D(p||q)度量當真實分佈為p而假定分佈是q時的無效性。換句話說,針對真是分佈為p,可以構造描述長度為H(p)的碼。但是如果使用針對q的碼的話,在平均意義上就是需要H(p)+D(p||q)位元來描述這個隨機變數.
兩個概率密度函式為p(x)q(x)之間的
D(p||q)=xXp(x)logp(x)q(x)
是隨機變數包含另一個隨機變數資訊量的度量。互資訊也是在給定另一個隨機變數情況下,原隨機變數不確定度的縮減量
I
(X;Y)=xXyXp(x,y)logp(x,y)p(x)p(y)

理解著很簡單,如果兩個隨機變數之間是相互獨立的,那麼他們之間相互解釋的部分就是為零,所以互資訊為零,如果兩個隨機變數之間相關的,那麼互資訊為正,兩者由相互解釋的部分。
4..
I(X,Y)=H(X)H(X|Y)=H(Y)H(Y|X)
X包含Y的資訊和Y包含X的資訊量是相同的。
下圖描述了熵和互資訊之間的關係
熵和互資訊之間的關係

5.,.一組隨機變數的熵等於條件熵之和。設隨機變數X1,X2,...,

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