量化交易入門筆記-多股票持倉策略

摘要： ''' 同時操作多隻股票 價格高於5天平均價*1.008，則買入 價格小於5天平均價*0.996，則賣出 ''' import jqdata def initialize(context): ""&...

'''
同時操作多隻股票
價格高於5天平均價*1.008，則買入
價格小於5天平均價*0.996，則賣出
'''

import jqdata

def initialize(context):
"""初始化函式"""
# 設定要操作的股票池
g.stocks = ['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000004.XSHE', '000005.XSHE']
# 設定基準
set_benchmark('000300.XSHG')
# 開啟動態復權
set_option('use_real_price', True)


def handle_data(context, data):
"""單位時間呼叫函式"""
# 迴圈每隻股票
for security in g.stocks:
# 得出股票之前5天的均價
vwap = data[security].vwap(5)
# 得到上一時間點股票平均價
price = data[security].close
# 得到當前資金餘額
cash = context.portfolio.cash
# 如果上一時間點價格小於5天平均價格*0.996，並且持有該股票，賣出
if price < vwap * 0.996 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
# 下單賣出
order(security, -500)
# 記錄這次賣出
log.info('賣出股票 %s' % (security))
# 如果上一時間點價格大於5天平均價*1.008，並且有現金餘額，買入
elif price > vwap * 1.008 and cash > 0:
# 下買入單 
order(security, 500)
# 記錄這次買入
log.info('買入股票 %s' % (security))

回測結果:

注：本文章為個人學習筆記，參考了一些書籍與官方教程，不作任何商業用途！