均線進化之路
雙均線策略，通過建立m天移動平均線，n天移動平均線，則兩條均線必有交點。若m>n，n天平均線“上穿越”m天均線則為買入點，反之為賣出點。該策略基於不同天數均線的交叉點，抓住股票的強勢和弱勢時刻，進行交易.由時間短的均線在下方向上穿越時間長一點的均線，為“金叉”，反之為“死叉”。好了，現在可以構建一個簡單的策略：我們認為，雙均線金叉的時候，表明股票很強勢，短期內有價格上漲趨勢，反之很弱勢，我們就在強勢的時候買一個好了，弱勢的時候賣掉好了。
現在我們就以螺紋指數15分鐘K線為資料來源進行回測，處於研究目的滑點和手續費暫不考慮，看看均線的威力.
0.單均線策略
單均線也能搞策略，實際上是雙均線的變種，預設當前價作為其中一條均線。
MA5:MA(C,5); CROSS(C,MA5),BK; CROSSDOWN(C,MA5),SP; AUTOFILTER;
簡單的一開一平模型回測表現如圖，看上去說的過去，其實交易太過頻繁，只要考慮到滑點和手續費就撐不住了。
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1.簡單的雙均線策略
MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSSDOWN(MA5,MA10),BP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSSDOWN(MA10,MA5),SP; AUTOFILTER;
如此簡單的策略，在沒有優化的情況下，結果並不理想，收益如下：
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2.雙均線的簡單改進
MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK; CROSSDOWN(MA5,MA10),BP; CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK; CROSSDOWN(MA10,MA5),SP; AUTOFILTER;
與原始策略相比，增加了確認條件，如做多是要求MA10和MA5近兩個週期都處於上升趨勢，過濾掉一部分反覆出現的短期訊號，提高了勝率，
最終回測結果表現不錯：
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3.均線差分策略
MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//計算33週期與60週期指數平均差值賦值為MA1 MA2:=EMA(MA1,9);//計算9週期MA1指數平均值 MA3:=MA1-MA2;//計算MA1與MA2差值賦值為MA3 MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//計算3週期MA3均值的3倍與MA3差值的一半 MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//MA3大於MA4並且收盤價不小於前一根K線收盤價時，買平在買開 MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//MA3小於MA4並且收盤價不大於前一根K線收盤價時，賣平在賣開 AUTOFILTER;
長短週期均線相減在移動平均會有什麼結果呢，策略研究就要靠這種不斷嘗試的思路。MA4實際上是MA3前兩週期值的平均，
當MA3的當前值大於前兩週期平均值時，做多，這裡加了個當前價大於前一根K線收盤價的過濾條件，提高了勝率，可以自行嘗試
去掉這一條件的效果，實際影響不大。具體回測結果如下：
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4.三均線策略
有了雙均線，我們會自然想到三條均線會有怎樣的結果，三均線有了更的過濾條件。
MA1:MA(C,10); MA2:MA(C,30); MA3:MA(C,90); MA1>MA2&&MA2>MA3,BPK; MA1<MA2&&MA2<MA3,SPK; AUTOFILTER;
上面便是最簡易的三均線策略原始碼，短期、中期和長期均線，做多滿足短期>中期，中期>長期。思路其實還是均線的思路。回測結果如下：
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通過前面5個策略的介紹，我們看到均線策略時如何演變的，單均線策略易反覆觸發，需要增加過濾條件，不同的條件產生不同的策略，但均線策略
的本質沒變，短線代表了短期趨勢，長線代表了長期趨勢，金叉代表了趨勢的突破。
有了這些策略作為例子，估計讀者也很容易啟發出自己的均線改進款。
轉載自： https://quant.la/Article/View/2033/%E5%9D%87%E7%BA%BF%E8%BF%9B%E5%8C%96%E4%B9%8B%E8%B7%AF.html
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