R語言--時間序列分析步驟
阿新 • • 發佈:2017-09-04
align 如何 -- list arima test bsp nat 建立
大白。
(1)根據趨勢定差分
plot(lostjob,type="b") 查看圖像總體趨勢,確定如何差分
df1 = diff(lostjob) d=1階差分
s4_df1=diff(df1,4) 對d=1階差分結果進行k=4步(季節)差分
(2)根據所定差分檢驗平穩
adfTest(s4_df1,lag=6) 對差分結果進行平穩性檢驗
(3)ARIMA(p,d,q)中的pq定階
acf(s4_df1)
pacf(s4_df1)
(4)建立arima模型
ans=arima(lostjob,order=c(4,1,0),seasonal=list(order=c(1,0,1),period=4),include.mean=F,fixed=c(NA,0,0,NA,NA,NA))
(5)檢驗模型殘差白噪聲
//use natural log of T (the number ofobservations) which provides higher power (1 -Beta)
Box.test(s4_df1,lag=5,type=‘Ljung‘)
Box.test(ans$residuals,lag=5,type=‘Ljung‘)
或者
tsdiag(ans)
(6)預測
predict(ans,10)
R語言--時間序列分析步驟