機器學習筆記(一):梯度下降演算法,隨機梯度下降,正規方程
一、符號解釋
M 訓練樣本的數量
x 輸入變數,又稱特徵
y 輸出變數,又稱目標
(x, y) 訓練樣本,對應監督學習的輸入和輸出
表示第i組的x
表示第i組的y
h(x)表示對應演算法的函式
是演算法中的重要引數(向量)
表示引數為的函式,以下考慮線性迴歸,所以表述為:
二、梯度下降演算法
用表示函式計算輸出的結果,用y表示期望的輸出值
則-y表示誤差,若我們有m組訓練樣本,在訓練過程中,我們希望誤差越小越好,所以來調整引數
使得
其中二分之一是使得運算更加簡便,採用誤差的平方來計算,對於所有的樣本,誤差之和最小的引數就是我們要得到的結果。
我們稱上述式子為,我們要不斷修改引數,使的值儘可能小
初始時候,我們設定
接下來不斷改變:
更新,其中手動設定的學習速率引數。
通過對J函式求偏導數,我們求得J的梯度,即J下降最快的方向,通過這個方向更新引數,使得J的函式值越來越小。
計算當m=1時,只有1組訓練樣本時:
當有m組樣本時,把每一組的效果累加起來:
則有其中後一部分便是的結果。
由於每次更新引數,都遍歷了一次所有的樣本資料,這樣做屬於完全梯度下降,具有更高的準確性,卻在遍歷m集合上花費了大量的時間,當訓練集合很大是,這種方法是很浪費時間的,所以引出隨機梯度下降。
三、隨機梯度下降演算法:
Repeat:
對於j從1到m:
對於每一次更新引數,不必遍歷所有的訓練集合,僅僅使用了一個數據,來變換一個引數。這樣做不如完全梯度下降的精確度高,可能會走很多彎路,但整體趨勢是走向minmum。
這樣做可以節省更多的時間,演算法更快。
四、正規方程:
引入概念:
對矩陣求導:
則引數的調整可表述為:
若f是一個從m*n矩陣對映到實數的函式,則:
trAB = trBA (求跡運算)
trABC = trCAB = trBCA
令所以
則對於直接誤差求內積:
則有
時,誤差最小,此時可有正規方程表示:
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