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股票在當日收盤30分鐘內漲幅達到9.5%~9.9%時間段，進行買入操作，在第二天開盤賣出
需要注意的是，該策略需要按分鐘進行回測
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import jqdata

def initialize(context):
    """初始化函式"""
    # 開啟動態復權模式
    set_option('use_real_price', True)
    # 每天買入股票數量
    g.daily_buy_count = 5
    # 設定要操作的股票池，這裡選擇計算機資訊科技相關板塊
    g.stocks = get_industry_stocks(
 
'I64') + get_industry_stocks('I65')
    # 去年重複的程式碼
    g.stocks = set(g.stocks)
    # 每天早上開盤時執行
    run_daily(morning_sell_all, 'open')
    
    
def morning_sell_all(context):
    """每天早上開盤時執行函式"""
    for security in context.portfolio.positions:
        # 全部賣出
        order_target(security, 0)
        # 記錄這次賣出
 

        log.info('賣出股票 %s' % (security))
        
        
def before_trading_start(context):
    """開始交易前被呼叫函式"""
    # 今天已經買入的股票
    g.today_bought_stocks = set()
    # 得到所有股票昨日收盤價，每天只需要取一次，所以放在before_trading_start中
    g.last_df = history(1, '1d', 'close', g.stocks)
    
    
def handle_data(context,
 
 data):
    """單位時間呼叫的函式，在每分鐘的第一秒執行，data是上一分鐘的切片資料"""
    # 判斷是否在當日最後的2小時，這裡只追漲最後2小時滿足條件的股票
    if context.current_dt.hour < 15 and context.current_dt.minute < 30:
        return
    # 每天只買這麼多隻
    if len(g.today_bought_stocks) >= g.daily_buy_count:
        return
    
    # 只遍歷今天還沒有買入的股票
    for security in (g.stocks - g.today_bought_stocks):
        # 得當當前價格
        price = data[security].close
        # 獲取這隻股票昨天收盤價
        last_close = g.last_df[security][0]
        # 如果上一時間點價格已經漲了9.5%~9.9%
        # 今天的漲停價格區間大於1元，今天沒有買入該只股票
        if price/last_close > 1.095 \
            and price/last_close < 1.099 \
            and data[security].high_limit - last_close >= 1.0:
                # 得到當前資金餘額
                cash = context.portfolio.cash
                # 計算今天還需要買入的股票數量
                need_count = g.daily_buy_count - len(g.today_bought_stocks)
                # 把現金分成幾價
                buy_cash = cash/need_count
                # 買入這麼多現金的股票
                order_value(security, buy_cash)
                # 放入今天已買股票的集合
                g.today_bought_stocks.add(security)
                # 記錄這次買入
                log.info('買入股票 %s' % (security))
                # 買夠5只之後就不再買入
                if len(g.today_bought_stocks) >= g.daily_buy_count:
                    break

回測結果：

注：本文章為個人學習筆記，參考了一些書籍與官方教程，不作任何商業用途！